Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Обычно компании выплачивают годовые дивиденды весной. Существует статистика, согласно которой если покупать фондовый индекс осенью и закрывать в мае после уплаты дивидендов, то такая стратегия обыгрывает стратегию «купи и держи» для портфеля, повторяющего структуру фондового индекса. Вероятно, природа этой неэффективности отчасти произрастает из желания инвесторов покупать акции компаний перед тем, как они выплатят дивиденды.

Ложный пробой уровня против тренда дает отличную возможность купить с минимальным риском и максимальным потенциалом прибыли

если вы входите на откате против тренда, то это способно повысить соотношение доходность/риск вашей системы, а значит, и ее прибыльность.

в моменты образования трендов, близких к идеальным, вы никогда не дождетесь отката, чтобы успеть купить по более выгодной цене.

На сильном аптренде не устоит ни один уровень сопротивления

Мне хочется убедить вас отказаться от понятия «уровень». Забудьте про него! Есть тренд и контртренд.

Ваша стабильная прибыль – это всегда чей-то убыток. Всегда кто-то по какой-то причине кормит вашу систему.

Со временем я пришел к тому, что регулярно хочу уносить деньги с рынка. Я сформулировал цель – зарабатывать каждую неделю (нулевое звено). Я начал торговать внутридневные колебания фьючерса на индекс РТС и отмечать повторяющиеся закономерности. Каждый день я распечатывал график фьючерса и отмечал закономерности, искал подсказки, способные дать мне хорошую точку входа (звено № 1). Таким образом я собирал информацию, которая была уже намного ближе к реальной задаче трейдинга, чем чтение книг. В результате хождения по граблям я выработал систему торговли и правила риск-менеджмента, легшие в основу торговой системы (звено № 2). Но, даже имея неплохую систему, я испытывал всегда большие трудности с исполнением (звено № 3). Например, я часто спешил, входил в рынок до формирования сигнала на вход. Система была неплоха, рынок – отличный, поэтому мне несколько лет удавалось закрывать почти все месяцы в плюс, даже несмотря на слабость третьего звена. Как только рынок начал «сдуваться» в 2013 г., мои проблемы с исполнением

Важное свойство трендов состоит в том, что чем выше таймфрейм, тем выше трендовость, которую продемонстрирует цена инструмента на графике.

В противоположном случае – когда M снижается до значений, близких к 2N и ниже, – можно говорить о том, что тренд на рынке очень зашумленный. Если M становится равным N, то тренд исчезает, сливаясь с шумом.