Если соотнести сигнал и шум (M/N), то такое соотношение я бы условно назвал показателем трендовости рынка. Чем выше этот показатель рынка, тем рентабельнее будет ваша трендовая торговля на нем.
Чаще всего основной «банкет» на растущем тренде оплачивают те игроки, которые заходят на рынок в последнюю очередь, а потом удерживают убыточную позицию.
самое большое значение имеет информация о времени, о цене актива и о ее изменении во времени, а также сведения о действиях других игроков с этим инструментом и информация о ценах на «смежные» активы.