Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Наличие стоп-лоссов на рынке – это потенциальный «донор» вашей системы. Если у вас хорошая высокоскоростная арбитражная система, то вы можете ничего не знать про стоп-лоссы, но все равно вы будете забирать эту ошибку с рынка в числе прочих ошибок ценообразования. Но если вы знаете, на каких уровнях или в какое время могут срабатывать стоп-лоссы, у вас есть возможность создать соответствующую систему, которая будет забирать часть раздаваемых этой неэффективностью денег.

Какими были мои правила выхода? Жестких всего было два: • я никогда не терял в одной сделке больше 500 пунктов на рабочий объем; • самый минимальный тейк-профит составлял 1000 пунктов. Но все большие проценты и крупные суммы денег зарабатывались только тогда, когда я брал большие движения от 5000 пунктов. По сути, правила выхода в прибыль были весьма интуитивные, они заключались в том, чтобы держать позицию: • до конца дня и закрыть в конце вечерней сессии; до конца дня, перенести на следующий день и закрыть после гэпа в мою сторону; • пока идут хорошие или плохие новости; • до тех пор, пока движение не ускорится.

Далее я приведу самые простые примеры, которые покажут, как статистика прошлых движений помогает трейдеру понять, когда фиксировать прибыль. 1. Простейший тест, который вы можете провести, – это посмотреть, как данный инструмент ходил в прошлом по дневным графикам. Оцените потенциал прошлых движений, измерив размах между максимумами и минимумами основных волн. Когда вы измерите среднюю длину волны, вы можете пробовать выставлять тейк-профит в рамках средних прошлых значений. 2. Другой способ – это оценить, сколько дней продолжалась волна движения между двумя ближайшими коррекциями. Соответственно, для выхода можно использовать среднее количество дней. 3. Еще пример: вы можете легко посчитать волатильность инструмента внутри дня за последние несколько дней. Для этого вы просто отнимаете из максимума цены дня его минимум. Среднее значение пригодно для того, чтобы примерно представлять, какой потенциал хода остается у инструмента до конца дня. Таким образом вы можете отмерять тейк-профит не от точки своего входа, а от последнего экстремума цены (

В большинстве случаев система выхода из сделки имеет гораздо большее значение, чем вход. Даже если вы используете практически случайную методику входа в сделку, грамотная стратегия выхода на хорошем, активном рынке может дать вам огромное преимущество. Однако в случае, когда рынок близок к случайному, игра с выходом вам не поможет.

фиксированный тейк-профит – неэффективная система фиксации прибыли. Фиксированный тейк на трендовом рынке, по сути, означает, что вы закрываете сделку, вставая в позицию против тренда. Поэтому на тренде идеальный выход все же должен быть увязан с моментом максимальной вероятности завершения тренда.

И тут мы подходим к одной интересной идее. Что, если совместить тренд и краткосрочные ошибки ценообразования? То есть, по сути, входить через краткосрочную ошибку на младшем таймфрейме, а выходить с большим тейк-профитом, ориентируясь на направление тренда и старший таймфрейм.

На трендовом рынке необходимо быстро резать убытки и давать прибыли течь. На контртрендовом рынке, а также при использовании краткосрочных ошибок ценообразования необходимо быстро фиксировать прибыль зачастую с использованием стоп-лосса больше тейк-профита

Тренд может длиться долго. Краткосрочные ошибки уходят быстро.

Режь убытки, дай прибыли течь.

Попробуйте торговать следующую стратегию: • Фиксировать стандартный тейк-профит, например, 10 копеек по паре USD/RUB. • На этом же уровне фиксировать убыток, то есть тоже не больше 10 копеек. • Таким образом, в нашей формуле выигрыш = проигрыш: AL=AP=0,1 руб. • Используя свой опыт и наработки, попробуйте добиться хотя бы того, чтобы шесть сделок из десяти у вас были прибыльными.