Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Попробуем перечислить все способы поиска закономерностей. Итак, вы можете: 1. Искать закономерности прямо на графике в своем торговом терминале. 2. Выгрузить по любому инструменту российского рынка исторические данные с сайта finam.ru, экспортировать их в Metastock или TSLab, построить там график и проанализировать его.

1 «Первичная информация» мы с вами доказали, что базовой информацией для нашей цели является цена. Хочу вас предостеречь. Подходя к анализу биржевой информации методом «Снизу вверх», начинайте выявление закономерностей именно с цены и только потом усложняйте поиск, если потребуется, но не наоборот. Причем добавлять информацию к анализу необходимо лишь с нижнего уровня на верхний: анализ книги заявок, анализ связанных активов, особенности функционирования распространенных торговых систем и т. д.

обучение гораздо более быстрым и эффективным. Честное слово, если бы я потратил на чтение графиков столько времени, сколько у меня ушло на чтение книг, я бы добился успеха на бирже намного раньше и успех этот был бы куда более выдающимся.

Трендовое и контртрендовое состояния рынка являются главными направлениями для исследований трейдеров. Основной «грааль» в трейдинге состоит в умении отсеять случайные состояния и предсказать, будет ли рынок трендовым или контртрендовым, после чего выбрать для предсказанного состояния подходящий класс систем. Тренд – это самый понятный и самый распространенный источник альфы в трейдинге. К тому же тренд никогда не иссякнет в силу природы рынков. Контртренд сам по себе нельзя назвать неэффективностью, это скорее не характер движения, а схождение к среднему. Он представляет собой свойство определенных активов, для которых неэффективностью является само отклонение от средних значений.

Поэтому все, что вам надо знать об инсайде, – никогда не торгуйте инсайд. Он несет в себе риск, который выше того, что измеряется деньгами.

дажа в конце декабря. Логика такой альфы, судя по всему, заключается в том, что управляющие стараются активнее играть на повышение под конец года, чтобы получить бонус побольше. Данный эффект известен как новогоднее ралли58.

Еще один пример. Обычно компании выплачивают годовые дивиденды весной. Существует статистика, согласно которой если покупать фондовый индекс осенью и закрывать в мае после уплаты дивидендов, то такая стратегия обыгрывает стратегию «купи и держи» для портфеля, повторяющего структуру фондового индекса. Вероятно, природа этой неэффективности отчасти произрастает из желания инвесторов покупать акции компаний перед тем, как они выплатят дивиденды. Есть также еще одна интересная закономерность, которая позволяет заработать «Альфу» на длительном промежутке времени – это покупка фондового индекса в начале ноября и его про

Известный трейдер Александр Герчик не устает повторять: «Я всегда торгую от стопа». Что это значит? Во-первых, это априори означает, что вы не можете зайти в сделку, не зная, где будет стоять ваш стоп. Почему? Расстояние от входа в сделку до стоп-лосса – это ваш риск по позиции. Для расчета объема позиции вам обязательно надо разделить ваш риск на сделку в рублях на данное расстояние, чтобы понять, сколько контрактов вы можете открыть при заданном стоп-лоссе. Во-вторых, торговля от стопа означает, что вы открываете сделку в той точке, от которой ваш стоп-лосс будет выглядеть относительно безопасным.

на направленном трендовом рынке с большими движениями относительно короткие стопы – благо, на контртрендовом рынке – зло.

Каждая сделка трейдера должна быть защищена стоп-лоссом.