Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

мать новые идеи и быстро их протестировать

быстрее среднего; • акции компаний, которые платят низкие дивиденды, растут медленнее среднего; • корпоративные отчеты тоже играют роль, но с течением продолжительного периода времени. Конечно, такие закономерности сами по себе не превратишь в торговую систему, но каждое подобное наблюдение может давать очень незначительное преимущество, способное, в свою очередь, на длинной дистанции давать преимущество над рынком. Резюме Перебор различных идей с использованием компьютерных средств не только значительно ускоряет процесс тестирования исторических данных, но и помогает приду

лучший период бэктестинга – 60 дней; • акции, которые очень сильно выросли, обычно потом отстают от рынка и наоборот; • акции компаний, не платящих дивиденды, растут

что будет, если: • увеличить таймфрейм; • изменить параметры средних; • уменьшать стоп-лосс и увечивать тейк-профит; • нормировать стоп-лосс по волатильности; • отфильтровать входы по ценовым критериям; • отфильтровать входы по временным критериям; • учесть комиссионные и проскальзывания; • попробовать взять другой инструмент; • «перевернуть» убыточную систему. И т. д.

Эти индикаторы могут лежать в основе трендовых торговых систем, которые способны приносить прибыль на определенных рынках в определенное время. Скользящие средние и MACD позволяют определить тренд и его разворот. Параболик помогает удерживать прибыльную позицию на протяжении всего движения, ATR – рассчитывать параметры риска системы в зависимости от волатильности актива. ** Данные инструменты отнесены к бесполезным на основании эмпирического опыта. Список составлен по результатам общения с десятками успешных трейдеров, ни один из которых не использует эти инструменты для целей устойчивого извлечения прибыли. В то же время я не знаю ни одного стабильного успешного трейдера, который бы торговал, используя их.

7.5.3 Паттерны Я искренне верю, что такой элемент анализа, как паттерны, действительно может работать и в сочетании с грамотным риск-менеджментом приносить прибыль. Что такое паттерны?68 Это повторяющиеся модели движения цены на графиках, которые дают некоторое статистическое преимущество на точке входа в рынок, то есть являются предиктором: они содержат информацию о том, что может произойти в будущем. Ларри Вильямс пишет: «Я знаю точно – фигуры работают. За многие годы торговли я внес в свой каталог огромное количество типовых шаблонов и предлагаю вам заняться тем же». Исходя из логики того, о чем мы только что с вами говорили, целесообразно посвятить время поиску паттернов, которые предшествуют возникновению трендов или микротрендов, то есть обеспечивают такой вход в сделку, когда он дает хорошее потенциальное соотношение прибыль/риск (AP/AL).

одну сделку. Отсюда мы делаем следующий вывод: ваше исследование исторических данных в самом общем случае должно быть направлено на поиск трендов и любых ситуаций, которые дают повышение отношения прибыль/риск. Также вам нужно искать условия, предшествующие их возникновению, точки входа, которые могли бы, с одной стороны, позволить захватить большую часть движения, а с другой – обеспечить минимальный риск срабатывания стоп-лосса.

После серии таких тестов вы поймете, что найти правила входа в сделку, позволяющие заполучить устойчивое преимущество в вероятности прибыльной сделки на рынке, не так-то просто. Многие профессиональные трейдеры отмечают, что важнее выход, а не вход в сделку. Данное утверждение равносильно тому, что в формуле компонент вероятности прибыльной сделки (PP) не столь важен, как соотношение средней прибыли к среднему убытку (AP/AL). Именно поэтому вы так часто можете слышать выражение: режь убытки, дай прибыли течь. Дилетанты же пытаются сосредоточить все свои усилия на поиске грааля, который будет давать вход в сделку с очень большим преимуществом по вероятности. Таким образом, чтобы повысить среднее соотношение прибыль/риск, вам следует искать тренды на разных таймфреймах, поскольку только тренд дает возможность забирать прибыль, существенно превышающую риск на

данное правило визуально, просто отматывая график назад и просматривая аналогичные ситуации.

3. Распечатывать графики и пытаться найти закономерности на бумаге. 4. Экспортировать данные с «ФИНАМА», запрограммировать идею и протестировать ее результативность на специальном софте – TSLab или WealthLab. 5. Анализировать некоторые вещи при помощи Excel. Это, конечно, не самый удобный софт, но в умелых руках он способен на очень многое. 6. Использовать популярный среди «технарей» язык программирования R, который предназначен специально для работы с данными. 7. Запрограммировать собственный тестировщик, чтобы протестировать закономерности, которые требуют анализа не только цены, но и стакана, истории всех сделок, сопоставления тиков данных связанных инструментов. Это, скорее всего, вам придется сделать. 8. Применить методы математической статистики к приращениям цен. 9