Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Человек, который вошел по правилам в первой точке и закрылся во второй, сделал все правильно. Но если он видит, что после выхода из сделки цена продолжила свое движение в том же направлении, ему будет казаться, будто он допустил ошибку.

На данном изображении видно, что трейдер должен выходить из сделки именно тогда, когда ошибка ценообразования (неэффективность или неслучайность) перестает действовать

торгуете тренд на хорошем трендовом рынке, то это утверждение бесспорно. На трендовом рынке «неслучайный» компонент смещает цены в одну сторону, и в идеальном случае ваша задача находиться в позиции до тех пор, пока это смещение в одну сторону присутствует (время сделки (TT) растягивается).

Не следует считать, будто длинные тейк-профиты и короткие стоп-лоссы – это всегда благо. Все зависит от состояния рынка и вашей стратегии.

Если вы хотите брать большую прибыль (AP), вам необходимо, чтобы рынок был активным, подвижным и позволял достигнуть ваших целей. Большие движения дают большие прибыли, что позволяет вам резко улучшить соотношение AP/AL.

Проблема всех аналитиков заключается в том, что они за счет своей экспертизы пытаются найти вход с высокой вероятностью успеха, то есть угадать идеальный тайминг входа в сделку. При этом они фактически игнорируют качество своих выходов. Когда цена проходит в направлении прогноза, аналитик, удовлетворенный своей правотой, фиксирует результат. При этом цена может пройти еще пять раз по столько же. Еще хуже, когда аналитик оказывается не прав. Чересчур полагаясь на свое, как им кажется, выдающееся мышление, многие аналитики не в состоянии быстро выйти с убытком, признав свою ошибку. Таким образом, можно сказать, что большинство аналитиков практически обречены быть плохими трейдерами.

Мы также обсуждали ранее, что с целью сделать свою систему прибыльной, вам следует либо увеличивать вероятность (PP) того, что тейк-профит (AP) сработает, либо повышать тейк-профит (AP) относительно стоп-лосса (AL). Опыт показывает, что управлять вероятностью исходов на рынке очень непросто. Проверить это легко. Попробуйте торговать следующую стратегию:

Что тут можно сказать? Чтобы случился вход по этой примитивной схеме, должно совпасть немало условий, которые являются неотъемлемой частью сложной системы, дающей преимущество.

чтобы подобные входы превращались в прибыльную торговую систему, необходимо очень жестко контролировать риск. Во-вторых, такие акции для торговли тщательно отбирались еще до открытия торгов, в результате выполнения «домашнего задания». В-третьих, эти развороты снизу вверх хорошо работали в тот момент, когда на рынке главенствовал мощный аптренд. Последний давал дополнительные шансы на то, что падающие с утра акции выкупят инвесторы ближе к концу дня. Кроме того, падающие акции жестко фильтровались – бумага не должна была падать слишком сильно (например, больше чем на 20 %). Вероятность разворота повышалась, если на дневных графиках акция упала к важному уровню.

На плохом рынке самый лучший вход не даст ничего. Гораздо важнее не то, что вы вошли точно, а то, что рынок продолжает идти в том же направлении после вашего входа. Для этого нужно выбирать активный рынок, на котором кто-то должен интенсивно раздавать деньги.