Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

вероятности завершения тренда.

Фиксированный тейк на трендовом рынке, по сути, означает, что вы закрываете сделку, вставая в позицию против тренда. Поэтому на тренде идеальный выход все же должен быть увязан с моментом максимальной

Когда вы начнете объективно тестировать выход в прибыль на исторических данных, то, скорее всего, обнаружите, что фиксированный тейк-профит – неэффективная система фиксации прибыли.

способны быстро фиксировать прибыль, забирая маленький тейк-профит (АР)

Также к сказанному стоит добавить следующее. В формуле присутствует компонент средних торговых издержек на сделку (TC), который неизменно вычитается из каждой средней сделки. В том случае, когда объем нашей позиции слишком большой, это может резко повышать проскальзывание, что начинает налагать требования к выходу из сделки и ко времени удержания позиции. По сути, торговые издержки могут диктовать нам требования к времени выхода из сделки. При больших издержках мы не

И тут мы подходим к одной интересной идее. Что, если совместить тренд и краткосрочные ошибки ценообразования? То есть, по сути, входить через краткосрочную ошибку на младшем таймфрейме, а выходить с большим тейк-профитом, ориентируясь на направление тренда и старший таймфрейм. Я не буду развивать эту мысль, отмечу лишь, что именно такой подход давал мне зарабатывать десятки процентов ежемесячно на интервале 2008–2012 гг.

стратегии. Чтобы охватить стратегии целиком, мы можем классифицировать выходы следующим образом:

Но это правило не распространяется на все

А теперь вернемся к золотому правилу трейдинга: режь убытки, дай прибыли течь.

Это свойство человеческого мозга – судить о явлении по ежеминутному результату, а не в категориях суммы всех сделок. И только торговые роботы не имеют подобных проблем: они входят и выходят по жесткому алгоритму, не терзая себя сомнениями. Таким образом, в правильном системном трейдинге должны быть точно описаны условия входа и выхода.