Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

второй картинке. Данная картинка является лишь иллюстрацией к словам о том, что точность входа способна повысить рентабельность системы, а точность при этом может зависеть от того, насколько неслучайным является рынок. Это возвращает нас к проблеме определения характеристик состояния рынка.

Допустим, вы входите в начале трендового дня в покупку. Если ситуация развивается по первому сценарию, то вы можете использовать меньший стоп-лосс и взять в три раза большую позицию, чем в том случае, когда утро выдалось «зашумленным», как на

присутствует неслучайный компонент. Например, мощнейший тренд, близкий к идеальному. Когда на рынке много шума, то этот шум резко уменьшает ваши возможности по повышению рентабельности системы за счет улучшения входа.

Предположим, что вы покупаете акцию по 100 руб., имея на счету 100 тыс. руб. Вы не хотите рисковать больше чем двумя тысячами рублей на эту сделку. Если вы используете стоп-лосс 1 рубль, то вы можете взять 2000/1 = 2000 акций. Но если вы в состоянии войти в сделку так, чтобы использовать стоп-лосс всего 20 копеек, то вы можете взять позицию в пять раз больше, а значит, заработаете в пять раз больше прибыли. Здесь я хочу обратить ваше внимание еще на один момент: у вас получится существенно улучшить вход только на том рынке, где очень явно

Таким образом ключевая задача трейдера заключается в том, чтобы понять, будет ли рынок вообще двигаться. Все остальные тонкости, связанные с вашим входом, будут направлены на повышение рентабельности торговли: чем меньше риск на входе в сделку (стоп-лосс), тем большую позицию вы можете взять и тем больше денег вы заработаете.

В случае утвердительного ответа такие хедж-фонды, особо не выгадывая, покупают сегодня, чтобы получить цены пониже, и держат до тех пор, пока не

Придумать систему для хорошего трендового рынка несложно. Вся тонкость состоит в возможности определить, что тренд начался и закончился. Объясню на простом примере: если вы способны предугадать, что в заданный день будет хорошее сильное движение в одну сторону, то вам всего-навсего требуется зайти в начале дня и выйти в его конце. Или, предположим, вы в состоянии предугадать, что рынок пойдет в одну сторону вверх всю неделю. Тогда ваша задача – зайти в понедельник, чтобы вас при этом не выбило из сделки, и сидеть в тренде до пятницы. И т. д. Знаете, как работают некоторые крупные хедж-фонды? Они взвешивают фундаментал и отвечают на вопрос: будет ли рынок расти в ближайшие кварталы?

Ответ на данные вопросы – вот грааль!

какой сейчас рынок на рабочем таймфрейме – трендовый, контртрендовый или случайный? И если он трендовый, то насколько сильный этот тренд?

Однако необходимо понять, что гораздо важнее самих входов может быть фильтр (тренд – контртренд – случайность), который покажет, входить ли вам по данной системе или нет.