Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики

Полагаем, что наряду с макропруденциальными показателями деятельности банковского сектора и его структур представляется целесообразным дополнительно учитывать не только рассмотренные, но и другие индикаторы, к их числу можно отнести: • сбалансированность активов и пассивов по размеру и срокам, доходов и расходов, соблюдение критериальных значений в их структуре, структуре капитала; • долю кредитов, предоставленных экономике; • соблюдение правил ведения банковских операций. Степень устойчивости банковской системы на базе отмеченных показателей целесообразно сопоставлять (там, где это представляется возможным) с их нормативными уровнями, установленными ЦБ РФ. Следует при этом иметь в виду, что сами эти показатели при всей их важности для оценки в определенной степени носят ограниченный характер. С позиции оценки устойчивости их следует анализировать в динамике, с учетом влияния на них ряда факторов, сопоставляя достигнутые значения с аналогичными показателями в других странах, использовать оценки отечественных и зарубежных экспертов. Следует подчеркнуть и то, что, несмотря на важность этих макроэкономических показателей, они: • являются недостаточными для оценки устойчивости развития; • требуют увязывания с общеэкономическими показателями; • должны быть обращены к будущему развитию; • должны иметь критериальное значение; • должны содержать интегральный показатель. Наряду с данными показателями для оценки развития банковской системы целесообразно, на наш взгляд, использовать также показатели развития банковской инфраструктуры, включая: • достаточность и адекватность законодательной сферы, в том числе постоянство законодательных установлений; • уровень развития технологической банковской инфраструктуры; • уровень профессионализма банковских работников, свидетельствующий о состоянии кадровой инфраструктуры банковской системы. В рамках макроэкономического анализа банковской системы полезным окажется также оценка показателей развития банковского рынка, формирования равновесия на банковском рынке.

рыночным риском; 4) оценки способности финансового сектора к покрытию убытков, например определяемой показателями достаточности собственного капитала. Набор показателей позволяет дать оценку текущего финансового состояния банковского сектора, его контрагентов, сектора домашних хозяйств и корпораций. Группа показателей финансовой устойчивости включает 12 основных и 28 дополнительных показателей. Основные из них касаются банковского сектора. Дополнительные показатели относятся, как уже отмечалось ранее, к функционированию других секторов экономики и сегментов рынка. Приведенный перечень количественных индикаторов финансовой устойчивости постоянно расширяется (табл. 2.1). Таблица 2.1. Перечень основных и дополнительных показателей финансовой устойчивости банковского и смежных секторов экономики, рассчитываемых Банком России

Известно, что центральные банки в своем анализе устойчивости банковского сектора активно используют эти показатели, что позволяет им выявлять признаки зарождения системных рисков и разрабатывать меры по их предотвращению. Показатели финансовой устойчивости (financial soundness indicators – FSI (ПФУ)) использовались изначально Международным валютным фондом в рамках программ оценки финансового сектора различных стран. Впоследствии предложенный набор показателей стал активно применяться в практике Банка международных расчетов и других институтов. Сегодня 49 государств рассчитывают и публикуют ПФУ, к их числу относится и Россия. ПФУ используются в следующих целях: 1) для оценки уязвимости финансового сектора в случае потрясений; 2) оценки состояния нефинансовых секторов; 3) отслеживания уязвимых мест финансового сектора, обусловленных кредитным риском, риском ликвидности и