Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Вернемся к нашей системе с вероятностью прибыльной сделки 60 % и тейк-профитом, равным стоп-лоссу: 1. Совершим 1000 сделок. Получим, что сумма прибыльных сделок будет около 600, а убыточных – примерно 400. Поскольку прибыль и убыток одинаковые в каждой сделке, профит-фактор такой системы составит 600/400= = 1,5.

Двигаемся дальше. При решении проблемы 1 мы грубо оценивали результат системы: если кривая депозита при тестах идет вверх – значит, система положительная, если вниз, то такая система не работает. Как выбрать из двух систем, в случае: Первая система: доходность +70 %, яма 30 %; Вторая система: доходность +40 %, яма 15 %. Очевидно, что необходимо соотнести доходность с риском. Самый распространенный критерий для такой оценки – это профит-фактор.

Скачать данный эмулятор в файле Excel и самостоятельно поупражняться вы можете на странице «Смартлаба»105. В этом файле две страницы: на первой – 1000 сделок с нулевым матожиданием, на второй – установлено матожидание PP = 0,6. На этом же листе вы можете самостоятельно менять параметры PP, AP, LP.

Во-первых, вы протестировали торговую систему на данном инструменте и получили положительную теоретическую кривую депозита. Можно ли доверять этим результатам? Во-вторых, допустим, что вы по очереди тестируете две системы на одном инструменте. И получили два результата – две положительных теоретических кривых вашего депозита. Какой результат лучше, какую из систем запустить в работу?

Цель Механизма диктует нам требования к следующим факторам: • устойчивость работы системы во времени; • минимизация риска и издержек; • максимизации прибыли. Таким образом, чем лучше соотношение доходность/риск системы и чем более устойчивы результаты во времени, тем больше система отвечает нашей цели.

Чеклист бэкстестинга: 1. Проверить корректность данных. 2. Учесть задержки. 3. Учесть комиссионные и проскальзывания. 4. Корректно учесть гэпы.

Если вы ничего не смыслите в программировании, то вам придется тщательно «прокручивать» график цен, отслеживать возникновение сигналов на вход и выход, записывая результаты тестирования в таблицу (Excel, Google или на худой конец, в тетрадку). Процесс «прокрутки» может занимать немало времени. Проблема данного тестирования заключается в том, что вы можете ошибиться и пропустить нечто существенное. Визуальное тестирование системы также несет в себе некоторый элемент субъективности. Свойство нашего ума заключается в том, что при визуальном бэктесте он начнет фокусироваться на успехах метода и игнорировать некоторые неудачные моменты. Поэтому будьте предельно внимательны при таком способе оценки.

В главе 7 мы разобрали с вами основные неэффективности рынка, которые потенциально могут давать прибыль. Если вы нашли какую-то идею и составили на ее основании торговый план, то его необходимо протестировать на истории с целью убедиться, что он работает. Что бы вы ни прочли, что бы вам кто ни сказал – вы не можете торговать это. Прагматизм трейдерского бизнеса должен заключаться в проверке качества любых методов. Любую идею следует пропустить через свой собственный бэктестинг на тех инструментах, которыми вы собираетесь торговать. Если по какой-то причине вы не можете протестировать идею на истории (например, рекомендацию рыночного гуру), то такими вещами пользоваться нельзя

Не сомневаюсь, что большинство людей, которые попадают на биржу, не утруждают себя тестированием торгового плана на истории. Заблуждением было бы думать, будто работа трейдера заключается в том, чтобы смотреть на график и нажимать кнопки. Трейдер – это одновременно и тот, кто принимает решения, и тот, кто исполняет. На кнопки нажимает «исполнитель», и его деятельность не намного интеллектуальнее рытья траншей, разгрузки вагонов или вождения такси. Задача же «принимающего решения» более интеллектуальна: он ищет идеи, составляет на их основе план, тестирует его на истории

Когда ваши идеи складываются в набор торговых правил (план), вы их тестируете на истории, чтобы убедиться в работоспособности вашего плана, оцениваете результат. Это и есть бэкстестинг