Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Успех представляет собой эффективное достижение цели, реализацию того, чего вы желаете. Для этого необходимо совершить определенную последовательность правильных действий. И чтобы совершать именно те действия, которые приближают вас к желанному результату, критически важно понимать, какой из ваших поступков правильный, а какой – нет. Выбрать среди огромного количества вариантов правильный возможно в том случае, если вы начнете учиться определять реальность (истину) и принимать ее такой, какая она есть. Иллюзии придется отбросить, поскольку они приводят к неправильным действиям и являются залогом неудачи

Однако если вы внимательно читали все предыдущие главы, то вы знаете, что определить ошибку не так-то просто. Это можно сделать, только если у вас есть Цель (0) и Действие (3), порожденное Планом (2) и приведшее к ошибке, а также вы вооружены методом Оценки (4). В терминах нашей книги убыток в единичной сделке не является ошибкой. Главными ошибками мы прежде всего считаем отсутствие Цели и отсутствие Плана (2) или неспособность следовать ему

Умение учиться на ошибках является первостепенным.

Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять их.

Если вы торгуете бессистемно, вы все равно должны систематически оценивать свой результат.

Теперь картина выглядит полной. Если у вас нет точной торговой системы, это не значит, что вы не сможете добиться Цели. Но у вас всегда должен быть План (2), и вам также следует систематически оценивать свой результат. Запомните

Надо изучать опыт, которого у тебя не было».

По словам Рэя Далио, когда он начинал торговать, то всегда записывал причины входа и выхода из сделки

иметь случайный характер. Поэтому системы следует различать по времени восстановления лишь в том случае, если оно существенно отличается на тестах. Итак, большая часть пути оценки системы пройдена. Что еще забыли? Две системы могут отличаться сложностью логики. Эмпирический опыт подсказывает, что простые решения оказываются более надежными. Как оценить сложность системы? Например, через число оптимизируемых параметров (об этом мы еще будем говорить далее). И здесь мы подходим к следующему критерию.

1. Из приведенного выше примера следует, что профит-фактор напрямую зависит от матожидания системы. Выше мы уже говорили, что для высокочастотной торговли статистическое преимущество может быть минимальным, но за счет большого количества сделок система будет иметь очень гладкую растущую кривую капитала во времени. 2. Профит-фактор считает соотношение риска и доходности по закрытым сделкам. Если вы купили какой-то актив, держали его с просадкой 90 %, а потом пересидели и закрыли в небольшой плюс, то по итогам этой сделки профит-фактор получился бесконечно большой, поскольку де-факто у вас не было убыточных сделок. 3. Отсюда следует, что профит-фактор всегда выше у системы, которая протестирована на небольшом числе сделок, не использует стоп-лоссов и пересиживает просадки. Таким образом, мы заключаем: профит-фактор адекватно применять для сравнения двух систем только лишь в случае, когда они совершают большое количество сделок на тестах (то есть проходят через критерий 1). 4. Если первый год система зарабатывала очень хорошо, а затем пять лет топталась на месте, то она все равно может показать хороший профит-фактор (например, 4). Чтобы избежать подобной ошибки, нам следует применить критерий 2 к обеим системам (кривая теста должна быть равномерна положительная на равных участниках времени).