Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

1. Искать закономерности прямо на графике в своем торговом терминале. 2. Выгрузить по любому инструменту российского рынка исторические данные с сайта finam.ru, экспортировать их в Metastock или TSLab, построить там график и проанализировать его. 3. Распечатывать графики и пытаться найти закономерности на бумаге.

4. Экспортировать данные с «ФИНАМА», запрограммировать идею и протестировать ее результативность на специальном софте – TSLab или WealthLab. 5. Анализировать некоторые вещи при помощи Excel. Это, конечно, не самый удобный софт, но в умелых руках он способен на очень многое. 6. Использовать популярный среди «технарей» язык программирования R, который предназначен специально для работы с данными. 7. Запрограммировать собственный тестировщик, чтобы протестировать закономерности, которые требуют анализа не только цены, но и стакана, истории всех сделок, сопоставления тиков данных связанных инструментов. Это, скорее всего, вам придется сделать. 8. Применить методы математической статистики к приращениям цен. 9. Искать идеи в книгах, в Интернете, на конференциях, в общении, а потом тестировать их на истории.

неэффективностью, это скорее не характер движения, а схождение к среднему. Он представляет собой свойство определенных активов, для которых неэффективностью является само отклонение от средних значений.

Контртренд сам по себе нельзя назвать

Тренд – это самый понятный и самый распространенный источник альфы в трейдинге. К тому же тренд никогда не иссякнет в силу природы рынков.

Основной «грааль» в трейдинге состоит в умении отсеять случайные состояния и предсказать, будет ли рынок трендовым или контртрендовым, после чего выбрать для предсказанного состояния подходящий класс систем.

Можно сказать, что стрессовые активы – это пузырь, но наоборот. Цена таких активов в результате паники падает намного ниже фундаментально обоснованных величин. Почему это работает? Эффективность работает, потому что напуганные инвесторы могут принимать слишком эмоциональные решения и избавляться от «токсичного» актива любой ценой, не желая принимать ни малейшего риска.

Есть также еще одна интересная закономерность, которая позволяет заработать «Альфу» на длительном промежутке времени – это покупка фондового индекса в начале ноября и его продажа в конце декабря. Логика такой альфы, судя по всему, заключается в том, что управляющие стараются активнее играть на повышение под конец года, чтобы получить бонус побольше. Данный эффект известен как новогоднее ралли58.

портфели; • даты закрытия реестра эмитента для выплаты дивидендов; • уплата квартальных налогов компаниями России (спрос на рубли).

Существуют события, которые приходятся на определенную дату или должны произойти в определенном временном интервале, которые непосредственно влияют на цены активов. К таким событиям можно отнести