Копия Рафаэлевой Мадонны была привезена в Россию в начале XVIII века неким благочестивым живописцем. После его смерти родственник, служивший священником, выставил ее на паперти церкви Троицы на Грязех в Москве на Покровке. Однажды в этом храм пришла знатная женщина, с которой случились сразу три несчастья: сослали мужа, сын попал в плен, а имение отобрали в казну. Ей приснился вещий сон, что она должна отыскать икону Святого семейства и молиться ей, который и привел ее в церковь на Покровке. После молитвы перед этим образом она получила три радостных известия: мужа оправдали, сын был вызволен из плена, а имение вернули семье. С тех пор престол иконы «Трех радостей» являлся центральным в соборе Троицы на Грязех. Икона считалась заступницей невинно оклеветанных, разлученных с близкими и потерявших накопленное своим трудом.