Цитаты из книг автора «Ирина Янкина»

Рост уровня обеспеченности собственными средствами банка отражает повышение устойчивости финансового положения, но уменьшает эффективность его деятельности за счет снижения отдачи от использования финансового левериджа. Падение уровня в течение рассматриваемых периодов может свидетельствовать об агрессивной кредитной политике и потенциальном кредитном риске (табл. 2.5).

Риск несбалансированной устойчивости банка определяется величиной «долгосрочных» депозитов в составе привлеченных средств. Ее увеличение в динамике обеспечивает сбалансированное управление активными и пассивными операциями по срокам, объемам привлечения и размещения денежных ресурсов банка. Снижение или отсутствие подобного тренда говорит о подверженности банка любым изменениям финансового рынка.

Таблица 2.4 Алгоритм расчета и экономическое содержание показателей финансовой устойчивости банка

Оценка независимости и, следовательно, устойчивости по отношению к конъюнктурным сдвигам на рынке осуществляется с помощью анализа соотношения собственных и заемных средств. Его динамика свидетельствует о повышении устойчивости – при росте показателя, о снижении устойчивости – при падении значимости показателя. Аритмия показателя означает риск потерь по формированию устойчивой ресурсной базы банка, т. е. проблемы с текущей ликвидностью (табл. 2.4).

Таким образом, финансовая устойчивость коммерческого банка обеспечивается следующими механизмами стабилизации: ● структурой индивидуальных предпочтений и культурными традициями; ● эффектом координации и обучения. Координация действий уменьшает издержки тех, кто следует правилу, и отклонение от них становится невыгодным. Со временем правило закрепляется благодаря эффекту обучения, результатом которого становится уменьшение расходов.

Одновременно следует решать проблемы беззалогового кредитования «под рейтинги»: кредитование станет доступным всем аккредитованным банкам вне зависимости от размера, минимизируется риск избыточного кредитования с проистекающими из него рисками дестабилизации рубля, роста инфляции. Однако в отличие от кредитов образца 1998 г. этот кредит должны получать платежеспособные банки. Кредит может быть достаточно велик (например, достигать трети пассивов при необходимости), но при этом он предоставляется в форме кредитной линии, ориентированной только на погашение обязательств перед кредиторами.

С нашей точки зрения, целесообразно развивать методологическую основу для финансовой устойчивости банка в период реализации антикризисных мер через введение нового инструмента кредитования Центральным банком – стабилизационного кредита. Благодаря этому беззалоговое кредитование одновременно послужит двум целям: ● создаст для банков мощный стимул к «самоочищению» от рисковых активов; ● предоставит Банку России серьезный инструмент влияния на банки.

Можно предложить множество регулятивных новаций, но 90 % успеха зависит от: ● идентифиции связанных с акционерами банка заемщиков;● оценки уровня концентрации рисков на группу связанных заемщиков; ● оценки концентрации отраслевых рисков, принимая во внимание то, что банки всегда смогут (если захотят) выстроить такие схемы, что с формальной точки зрения Центральный банк ничего не сможет доказать, какие бы новые нормы он ни вводил.

В отличие от других рыночных стран в России нет крупных рыночных денежных фондов, особенно фондов «длинных» денег – накопительных пенсий, страховых активов, паевых фондов. Суммарный объем всех этих фондов составляет менее десятой части банковских активов, и они не могут служить значительным источником внешнего финансирования экономического роста. В результате каждый банк РФ и банковская система в целом все еще нуждаются в радикальных преобразованиях, а не в небольших «регулировках». Банки должны сами реально захотеть привести свои финансы в порядок под влиянием мощных экономических стимулов. Ради самих себя, а не для регулятора.

При этом сегодня перед банками стоят новые угрозы: медленное восстановление спроса на кредитные ресурсы, обострение конкуренции за заемщиков, сворачивание антикризисных мер и ужесточение регулятивного надзора. С учетом многочисленных нерешенных проблем (дефицит долгосрочных ресурсов, высокая концентрация активов, в т. ч. на связанных сторонах, «провалы» регулирования) это способно привести к заметному замедлению темпов роста банковских активов. В результате разрыв между потребностями реального сектора и возможностями банков будет только расти.