Цитаты из книги «Хулиномика 4.0: хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее»

заметно искажают реальную картину. А на медиану они не влияют. Если нам потребуется матожидание непрерывных функций, то идея там точно такая же, но складывать надо интегралы. Слово страшное (сам его боюсь), но вообще это просто сумма площадей под графиком функции. Например, взять температуру – вероятность того, что термометр покажет у кипятка ровно 100 градусов, равна нулю, потому что он всегда может показать 100,001 или 99,999. Таких цифр бесконечное количество, и у каждой конкретной из них вероятность равна нулю. Но можно посмотреть, например, плотность вероятности у какого-либо отрезка.

Для пущей ясности возьмем обычный (честно и точно сделанный) шестигранный кубик. Очевидно, что вероятность выпадения каждой цифры – одна шестая, граней ведь шесть. Сумма всех выпадений равна 1+2+3+4+5+6 = 21. Берем от каждой одну шестую (надеюсь, сможете сами?), складываем вместе (или просто 21 делим на 6), получаем три с половиной. Значит, матожидание броска кубика – 3,5. Если мы много-много раз бросим кубик и посчитаем среднее, то получится число, очень близкое к 3,5. Понятно, что в случае броска одного кубика ожидать 3,5 бессмысленно, а вот в случае двух ждать семерки – очень хорошая идея. И чем больше раз мы бросим кубик, тем ближе среднее будет к 3,5. Его и следует ждать математически, поэтому оно и называется матожидание. Кроме среднего еще есть медиана – это когда половина результатов эксперимента больше, а половина меньше этой цифры. Она часто используется в демографии. Например, зарплату по регионам корректнее сравнивать не среднюю, а медианную, потому что очень маленькие или (чаще) очень большие зарплаты, даже если таких всего несколько,

опционы бывают американские и европейские. К географии это не имеет отношения, а значение имеет лишь дата. Американский опцион лучше для покупателя, потому что его можно исполнить в любой день до оговоренной даты. А европейский может быть исполнен только в эту дату. Поэтому у американского опциона возможности шире. То есть американский строго лучше.

Есть два типа опционов: колл и пут. Колл – это возможность купить что-то по обозначенной цене, и цена эта называется ценой исполнения, или «страйком». Пут – это возможность продать что-то по обозначенной цене. И у обоих типов опционов есть дата исполнения.

А еще есть опционы на фьючерсы. Сейчас почти все биржи торгуют опционами на свои фьючи. Это производная на производную, и да, оно существует.

Есть цена базового актива (акции), а цена опциона – это цена, производная от нее. Цена дериватива.

Общая стоимость нефти в толще нашей планеты оценивается примерно в 100 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП любой страны, даже Омерики (там около 70 трлн).

Такая ситуация – когда дальний будущий контракт дороже контракта в ближнем будущем – называется «контанго». Либо когда будущий дороже текущего (спотового). Противоположная ситуация – «бэквордация», или бэквардейшн. Контанго характерно для непортящихся товаров, а бэквардейшн – наоборот, для скоропортящихся. Шестимесячные яйца – это не текущие яйца через шесть месяцев. Сегодняшние к тому времени уже стухнут. Это другие, новые и блестящие яйца.

После работы в банке, где на одного только меня приходилось 10 компьютеров и 8 мониторов, я еще год не мог привыкнуть к тому, что я вижу так мало новостей и котировок. Информационный голод существует, попробуйте хотя бы неделю не заходить в соцсети. Хотя лучше попробуйте вообще туда не заходить.

В течение нашей жизни появятся и новые изобретения. В США уже сейчас можно отслеживать свой пенсионный портфель в онлайне. Глядишь, лет через 20 и мы до этого дорастем, если будет что отслеживать. А может быть, предложим пенсионерам свои, особые марки. Лизнул – и месяц путешествуешь бесплатно. Именно поэтому финансы – интересная тема для изучения.