Теперь регрессия. Это тоже базовая концепция из статистики, но в финансах у нее особенное предназначение. Разрабатывал ее тот же Карл Гаусс, рисуя линии через кучу точек на графике. Если отложить по оси x доходность по годам какой-нибудь компании, например, Майкрософта, а по оси y – доходность рынка, то мы получим много точек, по одной на каждый год.
И вот Гаусс говорит, давайте-ка проведем линию через эти точки. Линию, Карл! Назвал он ее линией регрессии. А провел он ее таким образом, чтобы минимизировать сумму расстояний от точек до этой линии. То есть квадратов расстояний. Чтобы прямая наиболее точно отражала все точки, надо ее провести таким хитроумным образом, чтобы расстояния до нее были минимальны. Эта прямая и называется линией