Цитаты из книг автора «Александр Герчик»

В течение торговой сессии цена инструмента может множество раз менять направление своего движения и проходить в разные стороны расстояние, укладывающееся в один ATR.

Таким образом, для расчета ATR вы выбираете подходящий для вашего стиля торговли интервал времени, включающий в себя три — пять предыдущих рабочих дней. Если в выбранном интервале оказываются паранормальные бары, вы просто заменяете их на соседние, не являющиеся паранормальными. Затем для каждого взятого в расчет бара вы вычисляете значение хай минус лоу. И, наконец, для определения средней величины ATR все вычисленные значения складываются, и полученный результат делится на количество взятых для расчета баров.

Волатильность и запас хода (ATR) Под ATR[10] понимается среднестатистическое движение инструмента за единицу времени. Поскольку обычно за единицу времени принимается один день, можно сказать, что математически значение ATR равно средней величине (высоте) дневного бара[11].

Вы должны соблюсти баланс между терпеливым ожиданием и признанием поражения в конкретной сделке. С одной стороны, не следует ни жадничать, ни паниковать раньше времени, иначе вас будет легко вышибить ложным движением из выгодной позиции. С другой стороны, размер вашего риска на сделку должен быть минимально возможным, чтобы в случае поражения не отдавать рынку больше необходимого размера платы за риск.

Иными словами, цена, по которой выставляется защитный стоп-лосс, должна быть обоснованной. Как же ее обосновать? Стоп-лосс всегда должен быть к чему-то привязан. Не существует лучшей привязки, чем сильный ценовой уровень. Логика здесь проста: крупный игрок сделает все возможное для того, чтобы не пустить цену туда, где она поломает рыночную модель, которую он торгует, потому что в противном случае ему придется бороться с большим количеством игроков, получивших сигнал.

разнице между ценой входа (покупки или продажи) и ценой, которую вы указываете в защитном стоп-лосс-приказе. Конечно, это справедливо только в том случае, если при открытии позиции стоп-лосс был вами установлен. Напомню, что данный вид торгового приказа позволяет автоматически закрывать позиции, если цена пошла в невыгодном для вас направлении и достигла заранее установленной в приказе величины. Поэтому я настоятельно рекомендую выставлять такой защитный ордер сразу после открытия позиции. Только в этом случае вы получаете возможность контролировать свои риски.

Фактически размер риска в расчете на один лот открываемой позиции равен

Еще один признак основан на появлении баров с длинными хвостами. Длинные хвосты указывают на выкуп инструмента и сознательный сбор стопов крупным игроком. Ранее в этой главе мы довольно подробно разбирали ситуации, в которых крупный игрок провоцирует срабатывание стоп-приказов более мелких игроков и за счет этого собирает свою позицию. Видимым на биржевом графике следом таких операций как раз и является хвост свечи или бара. Поэтому длинные хвосты могут является признаками реализации хитроумного плана крупного игрока, и если это действительно так, то можно ожидать близкого разворота тренда

Другим признаком является наличие на графике паранормальных баров, то есть баров, которые по своему размеру в два и более раза превышают среднюю величину. Как уже было сказано выше, высокими барами уровни пробиваются гораздо реже, чем мелкими. В главе, посвященной идентификации уровней, мы говорили о том, что такие бары сами по себе могут формировать уровни, способные сдержать ценовые атаки. Объясняется это тем, что паранормальные бары появляются в процессе реализации предварительно набранной позиции и в отсутствие крупного игрока. С появлением на графике такого бара трейдеру следует включить свое внимание и проследить за дальнейшим поведением цены. Если максимум (минимум) паранормального бара совпадает еще и с историческим уровнем, шансы на его пробитие, по крайней мере с первой попытки, невелики.

При простом ложном пробое цена в моменте пробивает уровень, что приводит к срабатыванию стоп-заявок, в данном случае шортистов. Они закрывают свои короткие позиции, осуществляя покупки. Крупный биржевой медведь оборачивает эти покупки в свою пользу: продает актив закрывающимся шортистам по выгодной для него цене. На сленге трейдеров такое действие крупного игрока называется собиранием стопов.