Цитаты из книг автора «Александр Герчик»

В последнем случае вы должны отменить свою лимитную заявку после того, как цена (обязательно на закрытии бара) «убегает» от вашей заявки на два или более размера стопа. То есть если закрытие бара происходит на расстоянии двух или более стопов от цены так и не исполнившейся лимитной заявки, это уже не ваша сделка.

Естественно, что в тех случаях, когда технический стоп оказывается больше расчетного, необходимо будет с помощью аналогичных расчетов не увеличить, а уменьшить размер торговой позиции.

При цене акции 150 руб. расчетный размер стопа будет составлять 150 × 0,2% = 0,3 руб. Это размер риска на одну акцию. Поделив общий размер риска на сделку на размер стопа (риска) по одной акции, мы получим: 3000 руб./0,3 руб. = 10 000 акций. Поскольку акции торгуются лотами, каждый из которых включает в себя 10 акций (для акций Газпрома), получается, что мы можем открыть позицию максимальным объемом 1000 лотов Газпрома. Естественно, что, поскольку стоимость такой позиции превышает размер депозита, для открытия по максимуму вам придется воспользоваться кредитным плечом.

жен быть разделен между всеми сделками, которые вы собираетесь совершить за одну торговую сессию. Такое распределение рисков на рынке называют красивым словом диверсификация. Но на самом деле за этим термином скрывается народная мудрость, хорошо известная даже людям, очень далеким от рынка: не клади все яйца в одну корзину. В нашем случае правило звучит так: не стоит вкладывать весь дневной лимит риска в одну позицию. Разделите его на три — пять позиций. Даже если вы правильно идентифицируете уровни, имеете понимание рыночных движений, умеете правильно входить в рынок и выставлять стопы, все равно есть далеко не мизерные шансы на то, что капризный рынок может в конкретный момент пойти против вас. Но вероятность того, что это произойдет сразу по трем — пяти позициям, будет значительно ниже. Иначе вы явно что-то делаете или понимаете не так, как надо. Поэтому, если вы получили за одну торговую сессию три убыточные сделки подряд, рекомендуется остановиться и посвятить оставшуюся часть дня не заключению новых сделок, а разбору полетов и подготовке к торговле на следующий день.

Я рекомендую устанавливать этот показатель риска на уровне от 1 до 3%. При этом новички должны ориентироваться на нижнюю границу данного диапазона. Лимит риска, выделяемого на день, дол

Что относится к этим параметрам? Во-первых, размер риска от общего объема депозита в расчете на один торговый день. Проще говоря, этот параметр определяет, какой процент от депозита вы готовы терять за одну торговую сессию. Важно, чтобы этот параметр оставался неизменным, даже в том случае, если вы очень хотите расширить рисковые лимиты, например, с целью отыграть полученные ранее потери.

Есть ли из этого правила исключения? Да. Торговать по тренду после прохождения ценой 80% ATR можно в тех случаях, когда данный инструмент достиг своего локального минимума или локального максимума

Знание величины дневного ATR позволяет нам сформулировать полезное торговое правило. При прохождении ценой

внутри дня 75–80% от своего среднедневного значения ATR открывать позицию в сторону движения не рекомендуется. Вместо этого следует искать возможности для совершения контртрендовой сделки.

Но это не значит, что вы должны суммировать все эти движения и приходить к выводу, что цена прошла два или более ATR. Если вы рассчитали, что ATR инструмента равен, допустим, 500 пунктам и в течение дня цена прошла эти 500 пунктов, но потом вернулась к уровню открытия, то значение показателя для этого конкретного дня будет равно не двум ATR, а нулю. При расчете ATR мы не суммируем весь путь, пройденный ценой за день, а учитываем лишь окончательную ценовую разницу между верхней и нижней точками торгового дня. Поэтому откат цены не увеличивает, а уменьшает значение ATR