Дагмар (полное имя Мария София Фредерика Дагмар) была четвертым по старшинству ребенком в семье. Ее отец Кристиан IX, урожденный герцог Шлезвиг-Гольштейн-Сендербург-Глюксбургский вступил на престол в 1853 году после бездетного короля Фредерика VII (1808—1863) и его кронпринца Фердинанда, также не оставившего наследников. Вступлению его на престол предшествовали сложные и долговременные переговоры в обстановке развернувшегося в Дании мощного национал-либерального