спросом на резервы по целевой процентной ставке, установленной Федеральным комитетом открытого рынка (ФКОР).
Исторически сложилось так, что значительная доля операций на открытом рынке ФРС США приходится на прямые операции (outright) с ценными бумагами, что заметно отличает ФРС от ЕЦБ, у которого основной операцией рефинансирования является РЕПО.
- Главная
- Банковское дело
- ⭐️Вячеслав Моргунов
- 📚«Управление ликвидностью банковского сектора и краткосрочной процентной ставкой денежного рынка»
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Премиум
4.57
(7 оценок)
Управление ликвидностью банковского сектора и краткосрочной процентной ставкой денежного рынка
93 печатные страницы
Время чтения ≈ 3ч
2015 год
0+
Чтобы читать онлайн оформите подписку
Оцените книгу
О книге
В современном мире наиболее распространенным способом осуществления денежно-кредитной политики является управление центральным банком краткосрочной процентной ставкой денежного рынка. В данной работе рассматриваются методологические и теоретические основы такого управления, его инструменты и процедуры. Главное внимание уделяется технике денежно-кредитной политики, называемой системой симметричного процентного коридора. Выясняются роли операций на открытом рынке и операций постоянного действия, задачи прогнозирования потребности банковского сектора в ликвидности. На основе теоретических представлений анализируется опыт Банка России в управлении краткосрочной процентной ставкой денежного рынка.
читайте онлайн полную версию книги «Управление ликвидностью банковского сектора и краткосрочной процентной ставкой денежного рынка» автора Вячеслав Моргунов на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Управление ликвидностью банковского сектора и краткосрочной процентной ставкой денежного рынка» где угодно даже без интернета.
Подробная информация
- Дата написания:
- 1 января 2015
- Объем:
- 169120
- Год издания:
- 2015
- Дата поступления:
- 26 апреля 2018
- ISBN (EAN):
- 9785774909667
- Время на чтение:
- 3 ч.
Жанры
Поделиться
Предложение резервов кредитным организациям со стороны ФРС идет через три источника: портфель ценных бумаг и соглашений РЕПО в руках ФРС; кредиты через кредитное окно (инструмент постоянного действия) и автономные факторы ликвидности.
Наиболее важным источником ликвидности является портфель ценных бумаг в руках ФРС. Покупки и продажи ценных бумаг Федеральной резервной системой, осуществляются ли они на постоянной (outright) или на временной основе (repo), называют операциями на открытом рынке. Операции на открытом рынке являются главным инструментом воздействия на объем предложения резервов со стороны ФРС и приведения их в соответствие со
Другим регулярным источником рефинансирования банковского сектора были операции рефинансирования на продолжительные сроки (longer-term refinancing operations, LTRO), которые проводились раз в месяц и имели срок (до второй части исполнения сделки) три месяца.
Автор книги
О проекте
О подписке
Другие проекты