Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Что значит хорошее соотношение сигнал/шум? Сигнал – это условно та часть движения, которая «спрогнозирована» вашей системой и которую вы планируете забрать. Шумом же называется та погрешность, коррекция, которую вы можете высидеть, не закрыв сделку по стоп-лоссу.

Многие даже опытные спекулянты используют индикатор ATR (Average True Range) для оценки волатильности актива (то есть изменчивости цен).

Например, высокой положительной вероятностью одной сделки обычно обладают методы схождения к среднему, основанные на арбитраже связных активов

чем меньше стоп-лосс, тем выше вероятность его срабатывания, а следовательно, ниже вероятность того, что сделка будет закрыта в плюс

Чтобы максимизировать AR (среднюю прибыль в одной сделке), мы можем попытаться сделать следующее: 1) Повышать вероятность совершения средней прибыльной сделки (PP). 2) Увеличивать размер прибыли в одной сделке (AP). 3) Сокращать размер убыточной сделки (AL). 4) Уменьшать издержки (TC) и их влияние на торговлю.

параметр транзакционных издержек является чрезвычайно важной информацией, которая совершенно недооценивается дилетантами при выборе рынка и таймфрейма, а также при разработке торговых стратегий.

На абсолютно случайном рынке работает правило: чем больше сделок вы совершаете, тем больше ваш результат стремится к нулю, то есть AR = 0

Трейдер должен стремиться к тому, чтобы сделать положительной сумму всех сделок, а не к тому, чтобы заработать в каждой конкретной сделке

То есть вам следует придумать такую стратегию, которая по сумме всех сделок давала бы положительный результат, иначе говоря, система (стратегия) должна обладать положительным математическим ожиданием

Проблема всех новичков на бирже в том, что, сталкиваясь с необходимостью принимать решения в условиях неопределенности, они начинают жадно поглощать информацию, потребляя в основном «шум», то есть бесполезный материал. При этом, естественно, такие трейдеры пренебрегают главной информацией – ценой актива, которая линейно влияет на их счет.