Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Таким образом, чтобы побыстрее «обнулиться» делайте следующее: • торгуйте как можно чаще; • используйте максимально большие плечи; • торгуйте без плана; • если рынок начинает быстро падать или расти – вставайте против него; • делайте это с максимально возможным кредитным плечом; • не ограничивайте убытки.

Соответственно, большинство ошибочных трейдов происходят от скуки; от того, что надо чем-то заняться из серии: «давай купим-продадим». Совсем недавно я писал о том, что слишком большое кредитное плечо убивает любую систему. Помните! На бирже ничего нельзя утверждать точно! Нет таких трейдов, в которых вы можете быть уверены на 100 %. Совершая сделки с плечом, например, 1 к 100, вы сознательно играете в рулетку, где на кону весь ваш депозит.

Все, о чем написано в этой книге, призывает вас ровно к обратному. Но, прочитав эту книгу, вы можете придумать еще несколько способов побыстрее потерять счет.

Один авторитетный трейдер сформулировал это так: на рынке деньги отдают люди недисциплинированные и те, кто злоупотребляет кредитным плечом (большие риски). Если нет жестко формализованной торговой системы или торгового робота, недисциплинированность проявляется в том, что человек совершает сделки без адекватных причин, а также не контролирует риск.

Диверсификация – исключительно важный элемент риск-менеджмента системных трейдеров, который позволяет снизить риск без снижения доходности систем.

Джесси Ливермор, историческая икона торговли по тренду, имел правило, в соответствии с которым он никогда не открывал всю позицию целиком. Он открывал часть позиции и начинал наращивать ее в случае, если цена двигалась в его направлении [17]. Такая стратегия действительно позволяет хорошо управлять риском на рынках с длинными и мощными трендами. Более того, пирамидинг на прибыль на очень сильном тренде с использованием больших кредитных плечей – это стратегия с максимальным потенциалом геометрического роста. Главное, чтобы рынок шел только в одну сторону.

Следует различать кредитное плечо как характеристику инструмента и кредитное плечо как риск, который трейдер имеет по открытой позиции относительно размера собственных средств. Риск торговли никак не зависит от кредитного плеча инструмента,

Важно понимать, что объем открытой позиции может оказывать сильное психологическое влияние на оператора торговой системы, то есть на вас. В таком случае использование оптимальной доли в работе способно вызывать сбои при исполнении системы из-за вашего эмоционального перенапряжения. Задумайтесь! Уменьшив количество торгуемых контрактов, вы можете улучшить свою торговлю только потому, что улучшится ваше исполнение

Для торговой системы с относительно стабильными параметрами PP, AP, AL существует оптимальная доля счета, которой можно рисковать в каждой сделке. Она максимизирует доход системы и может существенно увеличить рост прибыли. На практике алготрейдеры стараются «встраивать» управление риском в саму систему. Чаще всего при определении размера позиции системные трейдеры отталкиваются от показателей максимальной просадки счета в прошлые периоды.

арри Вильямс в своей книге [14] упоминает модель управления риском, которую мы уже описали выше в предыдущих частях параграфа 8.4: он предлагает делать ставки исходя из максимального процентного риска на одну сделку. Некоторые успешные алготрейдеры используют именно такой простой подход