Цитаты из книг автора «Ренат Валеев»

На мой взгляд, в трейдинге есть элементы, которые должны быть формализованы (это риск, управление объемом позиции), а есть элементы, где можно оставить себе пространство для маневра. Такой подход отражает мой взгляд на трейдинг как искусство. Я считаю не совсем корректным подходить к такой сложной, постоянно меняющейся, живой субстанции, как финансовый рынок, с набором жестких застывших неменяющихся правил. Говоря это, я все же не отрицаю, что существуют некоторые общие универсальные правила, которые необходимо соблюдать. В выработке системы входа и выхода я избрал движение от более широкого и общего к более узкому и конкретному. Торговую систему, а именно правила входа и выхода, вы должны выстрадать сами. При этом будет плюсом, если за вашими сигналами входа и выхода стоит теоретическое обоснование

Широко используемым инструментом оценки качества торговли трейдера является кривая капитала (equity). Считается, что каждый трейдер должен стремиться к стабильной плавно растущей equity curve. В соответствии с классическим подходом идеальная кривая капитала должна быть плавно растущей, иметь небольшие просадки (см. рисунок), а трейдинг должен строиться на основе статистических наблюдений, из которых вытекает положительное математическое ожидание в сделках

к. Сократить риск также необходимо, если трейдер начинает нести убытки и текущая просадка достигает уровня наибольшей просадки, которую трейдер имел ранее.

Особенно важными при анализе кривой являются размеры просадок. Значительные просадки за короткий промежуток времени должны быть тревожным знаком для трейдера, указывающим на необходимость сократить риск

правило не добавлять к позиции, которая является убыточной; правило иметь стоп-лоссы хотя бы на 50% позиций; правило не переносить значительные позиции через день, если есть вероятность утреннего гэпа

Это правило и выражающая его формула — основа трейдинга и управления капиталом. Склонность быстро закрывать прибыльные позиции и держать долго убыточные — одна из самых распространенных глупых ошибок частных трейдеро

Это и есть золотое правило — “сокращай убытки — давай прибыли течь”

И для этого не нужны никакие прогнозы, фигуры теханализа, граали, супериндикаторы и т.п. Даже не нужно знать, куда пойдет рынок.

рынок двигается вопреки настроениям спекулятивных рыночных участников и фундаментальному фону, преодолевая важный экстремум (за полгода–год), где исполняется множество стоп-лоссов.

этот скачок вызван второстепенными данными и направлен против тренда;