Цитаты из книг автора «Ренат Валеев»

Широко используемым инструментом оценки качества торговли трейдера является кривая капитала (equity). Считается, что каждый трейдер должен стремиться к стабильной плавно растущей equity curve. В соответствии с классическим подходом идеальная кривая капитала должна быть плавно растущей, иметь небольшие просадки (см. рисунок), а трейдинг должен строиться на основе статистических наблюдений, из которых вытекает положительное математическое ожидание в сделках

к. Сократить риск также необходимо, если трейдер начинает нести убытки и текущая просадка достигает уровня наибольшей просадки, которую трейдер имел ранее.

Особенно важными при анализе кривой являются размеры просадок. Значительные просадки за короткий промежуток времени должны быть тревожным знаком для трейдера, указывающим на необходимость сократить риск

правило не добавлять к позиции, которая является убыточной; правило иметь стоп-лоссы хотя бы на 50% позиций; правило не переносить значительные позиции через день, если есть вероятность утреннего гэпа

Это правило и выражающая его формула — основа трейдинга и управления капиталом. Склонность быстро закрывать прибыльные позиции и держать долго убыточные — одна из самых распространенных глупых ошибок частных трейдеро

Это и есть золотое правило — “сокращай убытки — давай прибыли течь”

И для этого не нужны никакие прогнозы, фигуры теханализа, граали, супериндикаторы и т.п. Даже не нужно знать, куда пойдет рынок.

рынок двигается вопреки настроениям спекулятивных рыночных участников и фундаментальному фону, преодолевая важный экстремум (за полгода–год), где исполняется множество стоп-лоссов.

этот скачок вызван второстепенными данными и направлен против тренда;

агрессивный вход «в лоб» против резкого скачка возможен, если: