Цитаты из книг автора «Ренат Валеев»

Усреднение — ошибка номер один, самая распространенная причина, по которой растворяются в воздухе капиталы. Подавляющая часть профессиональных трейдеров, с которыми мне доводилось общаться в ходе работы, никогда не усреднялись.

как принятие рисков и роль удачи в жизни, настоятельно рекомендую вам прочитать книгу Макса Гюнтера «Как поймать удачу» (How to Get Lucky).

На одном полюсе здесь находятся вечно занимающие скромные должности серые скучные мыши, которые на протяжении всей жизни до самой пенсии каждый день в одно и то же время приходят на работу в одно и то же место, на другом полюсе — недоучившиеся авантюристы, ищущие легкого шального заработка. Среди этих крайностей нужно найти свою золотую середину: рисковать, но иметь запасные пути; ждать и стоять в стороне, но в нужный момент быть готовым на решительные действия; идти по стабильному пути, но порой пытаться прожить свою жизнь нестандартно.

В любой момент трейдер должен быть готов ответить на вопрос, сколько он потеряет, и что будет с его капиталом, если на рынке произойдет движение размером X.

Помимо целевых параметров риска, к которым желательно стремиться, можно установить «базовые» параметры риска, или условия, выполнять которые необходимо всегда, что бы ни происходило. Такими условиями могут быть, например: правило не добавлять к позиции, которая является убыточной; правило иметь стоп-лоссы хотя бы на 50% позиций; правило не переносить значительные позиции через день, если есть вероятность утреннего гэпа.

Это и есть золотое правило — “сокращай убытки — давай прибыли течь”».

ПРОФИТ = А × В – С × D, где: А — средняя прибыль в сделке; В — количество прибыльных сделок; С — средний убыток в сделке; D — количество убыточных сделок.

Оптимальную долю риска в процентах от капитала на каждую сделку можно также рассчитать с помощью формулы Келли,

трейдера есть два варианта: либо найти такой уровень риска (k), при котором капитал рос бы максимальными темпами; либо торговать с повышенным риском, но быть готовым к периодическим потерям капитала. В этом случае вопрос состоит в том, сколько трейдер будет успевать выводить денег с торгового счета.

трейдеру необходимо более точно определить свой оптимальный уровень риска (риск на сделку в % от капитала) — точку k, — при котором доходность была бы максимальна.