Цитаты из книг автора «Ренат Валеев»

Во-вторых, вместо термина «линии» поддержки/сопротивления лучше использовать термин «зоны» поддержки/сопротивления. Линию поддержки/сопротивления обычно определяют как место, в котором цена, скорее всего, развернется и пойдет обратно или, преодолев который и закрепившись, уйдет значительно дальше. На мой взгляд, то, что называют поддержкой/сопротивлением, — это не одно-единственное значение и не один горизонтальный уровень, а диапазон цен. Что такое одна цифра? Одна цифра — это лишь какое-то абстрактное значение. Порою эти значения даже могут меняться в зависимости от поставщика данных. Здесь лучше мыслить в более размытых категориях. Ниже будет продемонстрировано, как это нужно делать. В дальнейшем я буду иметь в виду горизонтальные линии и зоны поддержки/сопротивления, хотя все сказанное вполне справедливо и для наклонных линий.

Большинство книг по трейдингу учат, что горизонтальные линии поддержки/сопротивления необходимо проводить через предыдущие минимумы/максимумы. Во-первых, не все локальные минимумы и максимумы целесообразно использовать для построения вышеназванных линий. Строить линии поддержки и сопротивления разумно на основе важных экстремумов. Какие экстремумы можно считать важными? Те, у которых и до, и после цена достаточно далека от экстремальной. Для своей торговли я, к примеру, считаю важными те экстремумы, слева и справа от которых цена была на расстоянии от 1,5 фигуры (для валютного рынка).

свечи являются полезным дополнительным инструментом, но все же приоритет в анализе необходимо отдавать трендам и уровням. Японские свечи можно назвать анализом второго уровня.

Закрытие часовой свечи — это результат часовой борьбы. Представьте битву за некую территорию во время Второй мировой войны. Закрытие свечи можно сравнить с важной тактической опорной точкой, например с высоким холмом, зданием или дзотом. Контроль над этой точкой, по крайней мере на следующие несколько часов, дает некоторый перевес. Если свечой завладели быки, это повышает шансы на дальнейший рост; если медведи — на падение. Именно поэтому в решающие завершающие секунды часовых периодов на рынок часто выливаются flows (потоки ордеров) рыночных участников, определенным образом заинтересованных в том, как должна закрыться свеча. Можно привести сравнение: точно так же в последние секунды заключительного раунда выкладываются боксеры, чтобы оставить впечатление доминирования в поединке.

Более того, очень часто именно так и происходит. Огромную долю в мировом объеме торговли финансовыми инструментами сегодня занимают фирмы, использующие автоматические торговые алгоритмы. Эти фирмы располагают огромными вычислительными мощностями и имеют в штате так называемых quants (quantitative analysts), или количественных аналитиков. Большой вес в их анализе придается именно закрытиям свечей. Если свеча белая (растущая) и закрывается вблизи своего максимума, можно быть уверенным, что вследствие этого совершит покупку порядочное число алгоритмов.

Часто об интересе покупателей и продавцов можно судить по тому, каким образом ведет себя цена внутри свечи. Я имею в виду время, которое цена находится у максимума или минимума свечи. К примеру, если последняя часовая свеча падающая, достаточно длинная и на протяжении всего текущего часа цена постоянно «липнет» к минимуму, то это признак непрерывно продолжающихся продаж. Это значит, что сверху на цену давят тонны ордеров на продажу.

Следующим разворотным свечным паттерном, достойным внимания, является key reversal candle. Ее еще называют engulfing candle (свеча поглощения). Key reversal — это резкий разворот с нового экстремума.

Нужно заметить, что определения пин-бара несколько разнятся. Некоторые считают, что пин-бар — это просто любая свеча с маленьким телом и длинной тенью, которая в несколько раз превосходит тело свечи. Другие считают, что для получения полноценного пин-бара необходимо также, чтобы соседние свечи не заходили значительно на тень рассматриваемой свечи, а максимум/минимум свечи был экстремумом за значительный период времени.

Цвет свечи пин-бара, белый или черный, имеет некоторое значение. К примеру, если в случае медвежьего разворотного паттерна тело свечи черное (т.е. закрытие произошло ниже открытия), то сигнал считается более сильным. Аналогично для бычьего паттерна.

Сигналы, подаваемые свечами более крупных временны́х интервалов, в целом являются более сильными и достоверными.