Искусственный мозг: нейронная сеть

В 1970-х и 1980-х годах исследователи в области вычислительной техники попытались воссоздать деятельность головного мозга, используя искусственные нейроны, связанные специальной программой. Они создали первую искусственную нейронную сеть. Исследования в области нейронных сетей продолжались, и вскоре оказалось, что эта технология превосходно распознает паттерны. Однако нейронные сети обладали той же особенностью, что и правое полушарие головного мозга, и с той же скоростью приходили к заключениям. Выводы нейронные сети делали быстро, но проследить этот процесс и понять, как совершаются допущения, было невозможно.

Правое полушарие по принципам работы во многом схоже с нейронными сетями. Его выводы основываются на предшествующем опыте, однако в целом сложно назвать причины этих умозаключений, за исключением лишь ощущений. Таким образом, если левое полушарие желает получить объяснения, а правое полушарие не может их представить, какая сторона победит в борьбе за право принятия решений?

Ответ зависит от личности.

Мысли против чувств: нельзя ли им просто ужиться?

Психиатр и основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг разработал теорию, согласно которой личность человека оценивается в трех разных плоскостях. В каждой из них личность попадает в какую-либо точку континуума между двумя крайностями. Один континуум как раз простирается между мыслями и чувствами; очки, набранные в тесте по этому аспекту личности, показывают, до какой степени правое или левое полушарие доминирует в принятии решений.

Изабель Майерс-Бриггс и ее мать Кэтрин Кук Бриггс впоследствии развили исследование Юнга. Результаты их работы получили широкую известность как типологии личности Майерс-Бриггс. Шкала T – F теста Майерс-Бриггс указывает на способ принятия решений – рациональный или эмоциональный: Т (thinking – «мышление») – рациональное взвешивание альтернатив, F (feeling – «чувство») – принятие решений на эмоциональной основе. Иногда люди, которые принимают решения, используя левое полушарие головного мозга (Т-тип), глядя на тех, кто больше использует правое полушарие (F-типы), считают, что последние действуют безрассудно, поскольку не могут точно объяснить, почему они приняли конкретное решение.

Система образования, как правило, ориентирована на развитие и тренировку левого полушария. Математика, точные науки, чтение, письмо и механическое запоминание – сфера деятельности левой половины головного мозга. Вследствие такого акцента некоторые потенциальные трейдеры имеют чрезмерно развитое левое полушарие и слабо развитое правое.

Баланс между левым полушарием, отвечающим за анализ, и правым, ответственным за интуицию, критически важен для оптимального трейдинга.

Поэтому в процессе обучения трейдера необходимо преодолеть любую неравномерность развития мозга. У каждого трейдера есть доминирующее полушарие, но признание недоминирующего так же важно, особенно если это правое полушарие.

Два лагеря трейдеров

Есть еще одна область разногласий между левым и правым полушариями, которая влияет на трейдинг, – это идеологическая борьба между дискреционным (интуитивным) и системным подходами. Мир трейдинга разделен на два довольно обособленных лагеря. В наиболее многочисленный входят трейдеры, которые считают свое занятие искусством, – их называют дискреционными трейдерами. Менее крупная группа состоит из трейдеров, которые для принятия торговых решений используют особый свод правил. Они известны как системные трейдеры.

Часто при знакомстве трейдеры спрашивают друг друга, к какому лагерю они принадлежат. Самым успешным трейдерам сложно ответить на этот вопрос однозначно, потому что их стиль трейдинга попадает в континуум между двумя крайностями – исключительно интуитивным дискреционным трейдингом и трейдингом сугубо системным, ориентированным на правила. В группу трейдеров, причисляющих себя к интуитивным, входят как те, которые рубят с плеча и продают и покупают, ориентируясь исключительно на чувства, так и трейдеры, которые более методично используют сочетание графиков, диаграмм и математических показателей и совершают сделки только в том случае, когда соблюдается ряд определенных условий. Среди инвесторов, считающих себя системными трейдерами, есть те, которые настолько строго придерживаются определенных правил, что их работу можно полностью автоматизировать, а также те, кто использует свободный свод правил в сочетании с собственным умением распознавать определенные паттерны и условия рынка.

У лучших дискреционных трейдеров обычно доминирует правое полушарие, в принятии решений они ориентируются на интуицию. Эта тенденция особенно заметна у дискреционных внутридневных трейдеров, которые стремятся получить прибыль от небольших суточных колебаний цен. Для этих трейдеров скорость принятия решений зачастую служит ключевым фактором успеха. Им присуща особая «сноровка», они «чувствуют» направление движения рынка.

Левополушарные трейдеры точно знают, почему они совершили ту или иную сделку. Как правило, они входят в позицию только тогда, когда соблюдается целый ряд очень специфических критериев. В отличие от них исключительно правополушарные трейдеры, которые почти всегда полагаются лишь на интуицию, часто не вполне понимают, почему они вошли в позицию или вышли из нее; они просто чувствуют, что так правильно. Такая готовность целиком возложить ответственность в принятии решений на интуицию свойственна самым закоренелым дискреционным трейдерам.

У системных трейдеров чаще всего доминирует левое полушарие. Они предпочитают принимать решения, ориентируясь на рациональный систематичный процесс. Они нередко анализируют свои торговые стратегии и с помощью специальных программ проводят тестирование на основе исторических данных, то есть прорабатывают всевозможные варианты развития событий и на основе исторических данных определяют гипотетические результаты своих торговых методов. Левополушарные трейдеры не руководствуются чутьем или интуицией, они торгуют, опираясь на правила и стратегии. Такие трейдеры нередко думают в терминах сигналов и триггеров – особых событий, которые определяют, когда приступать к той или иной сделке. Системные трейдеры определяют эти особые критерии заранее, когда проводят тестирование на основе исторических данных и ретроспективного анализа.

Трейдинг целостного разума

Читатели, знакомые с моей первой книгой «Путь Черепах», которая демонстрирует очень рациональный подход к трейдингу, наверное, могут сделать вывод, что я считаю системный трейдинг эффективнее дискреционной, интуитивной торговли. Однако это не так. Даже несмотря на то, что я получил трейдерское образование как один из «черепах», в традиции, где особое значение придается системному подходу к трейдингу, я вижу немалую ценность в способности правого полушария быстро обрабатывать большие потоки данных и приходить к интуитивному выводу. Короче говоря, оба подхода имеют свои достоинства.

Трейдинг целостного разума подразумевает участие обоих полушарий головного мозга и уравновешивает два основных типа когнитивной функции: логическое рассуждение и интуитивные чувства и ощущения. Главенство правого и левого полушарий зависит от того, какой вид трейдинга вы практикуете. Тем, кто ведет очень краткосрочную торговлю, практичнее полагаться на правое полушарие. У таких трейдеров просто нет времени на сложный анализ. Трейдеры-скальперы должны торговать, используя главным образом правое полушарие. При более долгосрочной торговле у вас есть достаточно времени для анализа. Получить исторические данные для выполнения такого анализа также относительно легко. По этой причине долгосрочный трейдинг очень подходит тем, у кого доминирует левое полушарие головного мозга. Свинговую торговлю, в которой позиции удерживаются несколько дней или недель, лучше всего практиковать, исходя из концепции целостного разума. Как правило, в этом случае есть достаточно времени на анализ, но данные и инструменты, доступные обычному трейдеру, не позволяют в целом придерживаться исключительно системных подходов наподобие тех, которые используются для долгосрочной торговли. По этой причине трейдинг целостного разума, в сущности, необходим для эффективной свинговой торговли.

На страницах этой книги я покажу дискреционным трейдерам, как укрепить свою интуицию и внутреннее чутье и как добавить в свой инструментарий аналитические средства, которые традиционно используются системными трейдерами. Я также продемонстрирую системным трейдерам, как использовать многие из инструментов и техник, которыми пользуются дискреционные трейдеры, чтобы разработать более надежные торговые методы. Мой подход к трейдингу и философия, которой я поделюсь с вами, я называю трейдингом целостного разума.

Овладение искусством трейдинга

Доктора и медсестры проходят всестороннее обучение и контроль, когда делают первые шаги в своей профессии, пожарные тренируются на имитациях пожара, а летчики обучаются на пилотажных тренажерах. В ходе постоянных испытаний и последовательной практики специалисты накапливают опыт, на основе которого принимают решения.

Чтобы стать искусным трейдером, чтобы научиться интуитивно принимать верные решения, вы должны прежде всего наработать должный опыт.

То же самое справедливо и для трейдеров: самая эффективная школа трейдинга – самостоятельная торговля на бирже. Опыт, который вы получаете как трейдер, тренирует вашу интуицию. Таким образом, спустя какое-то время вы можете стать экспертом. Однако обучение искусству трейдинга – процесс довольно сложный по причине цены, которую вы платите за собственные ошибки (в трейдинге они дорого обходятся). К счастью, трейдеры могут основательно развивать интуицию и не рискуя своими средствами. В дальнейших главах мы рассмотрим несколько таких стратегий.

Прежде чем изложить суть этих стратегий, важно понять ловушки и угрозы, которым вы подвергаетесь, когда полагаетесь на чутье и интуицию, не получив достаточной подготовки. В руках новичка природное чутье порой опасно для его брокерского счета. В следующей главе мы затронем этот важный вопрос.

2
Для чего нужна интуиция

Интуиция подсказывает пытливому уму, в каком направлении продолжать поиски.

Джонас Салк

Один из моих друзей-«черепах» до сих пор частично парализован после перенесенного в детстве, в начале 1950-х годов, полиомиелита. Эта болезнь в те времена уносила множество детских жизней, те же, кто выжил, страдают параличом.

Ученые всего мира много лет искали лекарство от полиомиелита. Исследователи открыли вирус, вызывающий эту болезнь, еще в 1908 году, но и 40 лет спустя с ним так и не научились бороться. 12 апреля 1955 года произошло важное событие: Джонас Салк объявил результаты первых клинических испытаний, которые давали надежду на избавление от болезни. Его вакцина против полиомиелита оказалась мощной и эффективной.

Другие ученые традиционно разрабатывали вакцины, в которых использовались живые вирусы. Они не верили, что мертвый вирус может дать какой-то эффект. В ходе испытаний этих вакцин пациенты заражались болезнью, от которой их прививали. Несколько проверок закончились смертью или параличом детей, так что вакцина на основе живых вирусов оказалась не намного безопаснее, чем сам вирус.

Почему же Джонас Салк решил пойти против течения и использовать в вакцине инактивированный (убитый) вирус, ведь никто до него так не делал? Все началось с его интуиции, со смутного ощущения какого-то противоречия.

За 20 лет до создания своей успешной вакцины Салк, будучи студентом медицинского колледжа, посетил две лекции, которые очень на него повлияли. Он не забыл их и полвека спустя. Темой первой лекции была иммунизация против дифтерии, или столбнячной бактерии, с помощью той же бактерии, но химически переработанной или мертвой. На второй лекции рассказывалось о том, что человек должен перенести вирусную инфекцию, чтобы выработать иммунитет против соответствующего вирусного заболевания. Лектор отметил, что наука не в силах стимулировать иммунитет посредством инактивированных вирусов.