Жизнь великокняжеской четы, особенно в тот период, когда Великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы, отмечена дружбой с выдающимся русским историком Иваном Егоровичем Забелиным, фактическим создателем первого национального Исторического музея, председателем которого после воцарения Александра III стал Великий князь Сергей Александрович.