Цитаты из книги «Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка»

Кризис показал, что у банков усложнились проблемы не только с качеством информационного обеспечения, но и операционными рисками, которые напрямую не были связаны с финансовыми рисками, но оказались вызваны институциональной асимметрией информации. Применение автоматизированных технологий трансформирует риски из ошибок ручной обработки данных в системные информационные сбои. Рост электронной коммерции способствует мошенничеству

Проблемы адаптации международных стандартов качества управления финансовой устойчивостью и рисками в российских банках носят между тем информационно-технологический характер, а именно: ● неразвитость базисной терминологии, на основе которой было бы возможно разложить на составляющие в терминах компонентов процесса управления финансовой устойчивостью и рисками любую структуру управления и функционал бизнес-процессов;● недостаточность и неконкретность российского банковского законодательства в части управления рисками;● отсутствие в банках накопленных статистических данных для проведения количественных оценок;● отсутствие признанного Банком России рейтингового агентства, неразвитость бюро кредитных историй;● слабая обеспеченность информационными технологиями в особенности в области интеграции и бизнес-аналитики; ● низкая профессиональная подготовка персонала.

Рис. 1.4. Возникновение системного риска на локальных рынках

Системные риски, возникая в одном сегменте финансового рынка, распространяются затем на другие его сегменты, вызывая эффект «домино», означающий коллапс всей финансово-кредитной системы национальной экономики. Слабое информационное обеспечение означает усиление влияния неопределенности на деятельность коммерческих банков и банковской системы в целом.

Анализ системных рисков банков показывает, что создание информационной базы для дальнейшего улучшения методов и принципов управления рисками (начальный уровень зрелости) требует наличия в банке единого подхода к организации информационных ресурсов, четкости и прозрачности функционирования ИТ-подразделения, детерминированности процессов информационного обеспечения его бизнес-функций.

Оптимальный (оптимизированный) уровень зрелости процессов управления рисками предполагает применение банком методологий лучшей практики, непрерывное совершенствование процессов управления рисками и их быструю адаптацию к происходящим изменениям в бизнесе. Данный уровень зрелости позволяет банку оптимизировать деятельность, сформировать достаточный экономический капитал, эффективно управлять капиталом, имея четкое представление о том, какие средства необходимы для покрытия рисков, куда они должны быть инвестированы, какова их рентабельность.

Отметим, что начальный уровень зрелости процессов управления рисками, предусматривающий лишь осознание существующей проблемы, обеспечивает банку исключительно формирование «подушки безопасности» для защиты бизнеса от непредвиденных потерь. Дальнейшее повышение уровня зрелости процессов управления рисками, которое включает их доскональное документирование, формирование методологии качественной и количественной оценки рисков, развитие правил и способов контроля над уровнем риска, улучшает защиту банка, предотвращает непредвиденные потери, обеспечивая тем самым формирование достаточного уровня регуляторного капитала банка.

Выбор стандарта управления банковскими рисками, на наш взгляд: ● во-первых, основывается на наиболее негативном факторе;● во-вторых, предполагает детальное понимание требований каждого стандарта и способов их практического применения (внедрения); ● в-третьих, существенно зависит от уровня зрелости как процессов управления рисками, так и управления информационными технологиями в банке.

Важной составляющей развития отечественных банков в условиях неопределенности и финансовой нестабильности выступает диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери в случае реализации угроз глобальной финансовой экономики. В условиях неопределенности экономики сложно оценить качество системы информационного обеспечения в управлении финансовой устойчивостью и рисками коммерческих банков. Изменение одного вида риска вызывают изменение практически всех остальных рисков коммерческого банка, что затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска, принятие эффективного решения по его оптимизации и определяет необходимость комплексной оценки множества других рисковых факторов.

Одним из факторов самоорганизации рынка является информация, необходимая для ежедневного принятия решения в предпринимательской деятельности. Конкуренция на рынке начинается с борьбы за информацию. Для получения необходимых качественных сведений нужно затратить определенные усилия. С этой целью в обществе вырабатываются специальные механизмы, нацеленные на поиск, обмен информации.