Цитаты из книг автора «Григорий Баршевский»

4. Затем необходимо определить пропорции между классами активов в вашем портфеле: какой процент портфеля будут составлять .

Такие классы активов, как , вы обязательно включаете в порт

Здесь надо разобраться, будете ли вы включать в портфель облигации и золото. Для этого надо подумать о корреляции этих активов с акциями, об их доходности и об их волатильности (Глава 5).

3. Далее надо составить ваш инвестиционный портфель. Сначала формируем верхний уровень портфеля – до классов инвестиционных инструментов (Шаг 52).

2. Далее надо построить свой инвестиционный план (Шаг 14) и определить границу устойчивости

1. Начинать надо с определения своих инвестиционных целей (Шаг 14). Также надо определить свой горизонт инвестирования (Шаг 13) и свое отношение к риску (Шаг 16).

Сергей ссылается в обоснование своей точки зрения. Вот ссылки: http://assetallocation.ru/active-investing-rest-in-peace/

Я перевел статью, которая имеет прямое отношение к этим вопросам. http://www.marketwatch.com/story/8-lessons-from-80-years-of-market-history-2014-11-19

http://www.crsp.com/files/Equity-Indexes-Methodology-Guide_0.pdf . Здесь обсуждаются критерии, по которым производится отбор акций в тот или иной конкретный индекс, а также многие сложные методические вопросы.

Для варианта американского брокера я бы посоветовал присмотреться к фирме Interactive Brokers (IB)