Бифуркации тесно соприкасаются с теорией катастроф. Применительно к рынку один из выводов этой теории выглядит так: цены скорее останутся на месте или сильно двинутся, чем будут плавно переходить от одного уровня к другому.
Логистическое уравнение подвигло классиков теории хаоса к выводу о том, что итогом развития всех эволюционирующих физических систем является состояние, похожее на состояние динамического хаоса
См., например: Нисон С. Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков. Современное руководство по древней инвестиционной методике Востока. — М.: Диаграмма, 2004; Моррис Г. Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 и др.
Основные правила анализа индикатора «направленного изменения» (рис. 2.60):
покупай и удерживай, пока +DM (жирная линия) выше –DM (тонкая линия);
продавай и удерживай, пока –DM выше +DM.
Например, у вас есть возможность провести следующую арбитражную транзакцию:
1) получить на год кредит по низкой процентной ставке в евро;
2) поменять полученные в кредит евро на валютном спот-рынке на российские рубли;
3) положить эти рубли под высокий процент на годичный же депозит;
4) одновременно заключить форвардный контракт, по которому вы сможете обменять в будущем снятые с депозита да еще с процентами рубли на евро, по зафиксированному на сегодня курсу с целью погашения кредита с процентами.
В результате этой арбитражной операции (на разнице процентных ставок) вы можете получить