Окрыленная успехом, Пегги рьяно взялась за устройство выставки Василия Кандинского. Их познакомил все тот же Дюшамп, и выставка была намечена на февраль 1938 года. Кандинский и его молодая жена Нина, которая, буквально, не отходила от него ни на шаг, тщательно готовили выставку. Это была первая экспозиция работ знаменитого 70-летнего мастера. Она включала в себя ретроспекцию работ, сделанных в период с 1910 по 1937 год.