Технический анализ: Полный курс

Тем не менее представляется возможным дать математически точное определение дней-шипов. Примером такого определения для шипа вверх мог бы быть день, удовлетворяющий всем нижеперечисленным условиям (определение для шипа вниз будет аналогичным):   1. Ht – Max(Ht – 1, Ht + 1) > k × ADTR, где Ht — максимум данного дня; Ht – 1 — максимум предыдущего дня; Ht + 1 — максимум последующего дня; k — устанавливаемый коэффициент (например, k = 0,75); ADTR — средний дневной истинный диапазон в течение последних 10 дней[6].   2. Ht – Ct > 3 × (Ct – Lt),   где Ct — цена закрытия данного дня; Lt — минимум данного дня. 3. Ht > самого высокого максимума за N предшествующих дней,   где N — заданная константа (например, N = 50).

В качестве основного принципа, я думаю, стоит руководствоваться следующим: намного важнее избежать плохих сигналов, чем успеть отреагировать на хорошие. Поэтому при построении трендовых линий я предпочитаю использовать более высокие значения N (например, от 3 до 12).

Вот некоторые из основных методов, которые можно использовать для подтверждения сигналов: ожидание в течение определенного времени после получения сигнала, минимальный процент пробоя уровня и появление конкретных графических моделей