Согласно легенде, Альфонсо VI, отвоевав в 1083 году Мадрид у арабов, начал разыскивать священную реликвию – статую Девы Марии, которую жители города замуровали в крепостной стене, чтобы уберечь от мавров. Но поиски долгое время не давали результатов. И вот однажды, когда процессия молящихся двигалась вдоль крепостной стены, часть ее обвалилась, и глазам верующих предстала статуя Девы Марии, перед которой горели свечи, зажженные несколько столетий назад.