Цитаты из книги «Курс активного трейдера»

Поскольку мы хотим торговать только в тех ситуациях, когда математическое ожидание на нашей стороне, мы не можем делать ставку на редкие случаи возникновения паранормальных баров.

Таким образом, для расчета ATR вы выбираете подходящий для вашего стиля торговли интервал времени, включающий в себя три — пять предыдущих рабочих дней. Если в выбранном интервале оказываются паранормальные бары, вы просто заменяете их на соседние, не являющиеся паранормальными. Затем для каждого взятого в расчет бара вы вычисляете значение хай минус лоу. И, наконец, для определения средней величины ATR все вычисленные значения складываются, и полученный результат делится на количество взятых для расчета баров.

То есть, если у бара или свечи имеются хвосты, необходимо брать для расчета именно окончания этих хвостов и вычислять разницу между высшей и низшей точками бара или свечи. Кроме того, нужно учитывать, что гэп — если он присутствует во взятых для расчета барах — «съедает» часть ATR, и его величина должна приниматься в расчет.

Локальный уровень расположен неподалеку от глобального. Локальный тренд также является нисходящим.

правильности определения того ориентира, к которому вы привязываете технический стоп.

При выставлении технического стопа нужно следовать нескольким важным правилам: Размер технического стопа не должен превышать размер расчетного более чем на 20%, поэтому расчетное значение стопа нужно будет высчитать, даже если вы хотите воспользоваться техническим стопом. Если вы торгуете внутри ценового канала, то размер технического стопа не должен составлять более 20% от ширины этого канала. Если технический стоп-лосс оказывается меньше расчетного, им можно воспользоваться, но вы должны быть уверены в

При этом очень важно не просто выставить защитный стоп-лосс-приказ, но и сделать это правильно.

Я не могу запретить вам торговать без стопов, но моя задача состоит в том, чтобы научить вас не играть в азартные игры, а зарабатывать, и в этом деле стопы являются необходимым инструментом.

Я не могу запретить вам торговать без стопов, но моя задача состоит в том, чтобы научить вас не играть в азартные игры, а зарабатывать, и в этом деле стопы являются необходимым

При грамотном управлении рисками достаточно, чтобы выигрышной оказывалась каждая третья ваша сделка. В чем заключается грамотное управление? При планировании своих сделок вы должны строго соблюдать соотношение прибыли к риску в размере как минимум три к одному (3:1). Давайте посчитаем, что получается в этом случае. Обозначим размер вашего риска по каждой сделке как R. При соблюдении указанного выше соотношения прибыли к риску три к одному размер каждого выигрыша будет равен трем размерам риска — 3R. Мы совершаем 10 сделок, из которых 70% (семь сделок) оказываются проигрышными и лишь 30% (3 сделки) завершаются в нашу пользу. В итоге наш проигрыш составит 7 × 1R = 7R, а выигрыш 3 × 3R = 9R. Только подумайте: проигрывая в два с лишним раза чаще, чем выигрывая, мы в конечном счете положили в карман 2R прибыли! Колдовство? Нет, правильное использование математического ожидания!