Цитаты из книги «Курс активного трейдера»

Мы с вами знаем, что каждый экстремум несет в себе определенный смысл. Поэтому мы будем принимать их в качестве ориентиров, равно как и границы каналов. Обычно стоп-лосс передвигается после того, как цена актива обновляет свой предыдущий максимум или минимум.

Некоторые трейдеры предпочитают удерживать свои позиции как можно дольше, не ограничиваясь минимальным соотношением прибыли к риску в размере три к одному. Как правило, такое удержание позиции возможно в том случае, если вы попадаете в тренд и у вас имеется достаточный запас хода. При соблюдении этих условий вы можете накапливать прибыль до тех пор, пока не произойдет одно из следующих событий: Осуществилась смена локальной тенденции; Удерживаемый актив исчерпал потенциал своего ценового движения; Трендовое движение уперлось в сильный уровень; На рынке появился большой продавец (или покупатель, если вы удерживаете короткую позицию); Цена актива делает слишком резкий скачок. Если ничего подобного не происходит, вы можете спокойно наслаждаться движением по тренду и накапливать прибыль в размере четырех, пяти, шести и более величин вашего стопа, но при одном важном условии: если величина стопа (а значит, и риска) не растет вместе с бумажной прибылью.

При наличии достаточного опыта вы можете сочетать торговлю этих двух моделей ложного пробоя, и в таком случае отменять sell stop при закрытии второго бара в зоне пробоя не потребуется.

Рассмотрим торговлю ложного пробоя двумя барами поэтапно. Так же, как и в предыдущем случае, первое, что мы должны сделать, — идентифицировать сильный ценовой уровень на

биржевом графике и дождаться появления пробойного бара. Чтобы удовлетворять условиям применения данной стратегии, пробойный бар — в отличие от модели торговли единичного ложного бара — должен закрыться в зоне пробоя. Открытие второго бара должно произойти также в зоне пробоя. Если открытие второго бара происходит выше максимума пробойного бара, это усиливает модель. Сразу после открытия второго бара выставляется условная заявка для открытия позиции. Правила выставления заявки ничем не отличаются от тех, что мы рассматривали для торговли ложного пробоя одним баром. Условием выполнения заявки является возвращение цены ниже/выше пробитого уровня. Заявка выставляется с отступом от уровня на один-два пункта в той ценовой плоскости, из которой последовал первичный пробой. Сразу после срабатывания условной заявки выставляется защитный стоп-лосс. Как и в предыдущем случае, может применяться как расчетный, так и технический стоп-лосс. Технический стоп-лосс и здесь является более предпочтительным и выставляется за хвост самого высокого из двух пробойных баров. Помните, что это допустимо лишь в том случае, если размер получившегося технического стоп-лосса превышает величину расчетного не более чем на 30%. Исходя из этого, наиболее выгодной для торговли является модель с короткими хвостами пробойных баров, поскольку наша задача состоит в том, чтобы зайти в позицию с меньшим стопом и получить при последующем движении лучшее соотношение прибыли к риску. Далее по стандартным правилам с соблюдением соотношения прибыли к риску как минимум три к одному выставляется заявка тейк-профит.

Причем чем больше было ложных пробоев, тем сильнее будет движение после того, как разворот наконец состоится.

Другим ориентиром для определения места выставления защитного стоп-лосса является хвост пробойного бара. Но, поскольку этот хвост может оказаться довольно длинным, выставление стоп-лосс-заявки за него возможно лишь в том случае, если это вписывается в допустимые лимиты вашего риска.

В таком случае близкий стоп помогает быстро закрыться и начать работу над ошибками и поиск новых возможностей для входа.

Торгуя ложный пробой, мы делаем ставку на импульс, который должен последовать за счет засаженных игроков, когда после пробоя уровня сработают их стопы. Если этого не происходит, значит, либо стратегия не сработала, либо вы неправильно определили уровень.

Для торговли по стратегии отбоя от ценового уровня лучше всего подходят сильные активы с высокой степенью независимости от общерыночных тенденций. На растущем рынке следует обратить особое внимание на инструменты, закрывшиеся на максимуме. В том случае, когда цена подходит к уровню большими барами, от сделки на пробой лучше отказаться, поскольку такая модель поведения цены часто приводит к ложным пробоям, о торговле которых мы поговорим далее.