Цитаты из книг автора «Александр Герчик»

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, объем вашего депозита составляет 1 000 000 руб. Вы определили для себя, что размер риска в расчете на один день не должен превышать 1% депозита, что эквивалентно 10 000 руб. Однако, чтобы не вкладывать весь допустимый риск в одну сделку, распределим его по трем сделкам. Тогда размер риска на каждую из них получится примерно равным 0,3% от депозита, или 3000 руб. Допустим, что вы хотите заключить сделку с акциями Газпрома, которые на момент открытия позиции торгуются по цене 150 руб. за акцию. На основе этих исходных данных и определенного нами ранее стандартного размера стопа в 0,2% от цены актива вы уже можете определить объем вашей торговой позиции, удовлетворяющей параметрам риска. При цене акции 150 руб. расчетный размер стопа будет составлять 150 × 0,2% = 0,3 руб. Это размер риска на одну акцию. Поделив общий размер риска на сделку на размер стопа (риска) по одной акции, мы получим: 3000 руб./0,3 руб. = 10 000 акций. Поскольку акции торгуются лотами, каждый из которых включает в себя 10 акций (для акций Газпрома), получается, что мы можем открыть позицию максимальным объемом 1000 лотов Газпрома. Естественно, что, поскольку стоимость такой позиции превышает размер депозита, для открытия по максимуму вам придется воспользоваться кредитным плечом. Теперь, если рынок после открытия позиции пойдет против вас и ваш защитный стоп-лосс сработает, вы потеряете 3000 руб., что полностью укладывается в принятые параметры риска. Даже если ваш торговый день окажется настолько неудачным, что у вас три раза подряд сработают стопы, вы потеряете 3 × 3000 = 9000 руб., что также вписывается в установленный размер дневного риска (10 000 руб.).

При этом важно понимать, что далеко не каждое поджатие заканчивается пробоем.

Наличие или отсутствие в конкретной рыночной ситуации продавцов и покупателей легко определяется на основании отражающихся на графике движений цены. Безоткатное одностороннее движение говорит об отсутствии достаточно крупных игроков, желающих выставить свои заявки навстречу этому ценовому движению.

На рис. 2.19 основой для создания уровня является свеча с хвостом, до окончания которого не добивает следующая свеча, что указывает на наличие экстремума и подтверждает замедление или остановку движения. После этого начинается проторговка. Подтверждения уровня оформлены касаниями и ложными пробоями.

Ценовой уровень, образованный проторговкой

Если уровень формируется на основе свечи, имеющей маленькое тело и длинные хвосты, такой уровень считается более сильным по отношению к уровню, созданному длинным телом свечи.

Ценовой уровень, образованный лимитным игроком

Поэтому задача успешного трейдера состоит в том, чтобы, ничего не придумывая, правильно увидеть ценовые уровни и использовать увиденную картинку в своей торговле.

Простой пример: вы определили границы канала, в котором движется цена актива. При этом видите, что в данный момент цена подходит к верхней границе канала. Эта граница представляет собой сильный уровень, и, как описывалось выше, поведение цены относительно такого уровня является определяющим. Цена может пробить сильный уровень и сформировать мощный восходящий тренд, а может в очередной раз отбиться от этого уровня и снова отправиться к нижней границе. Вы не знаете, какой из сценариев будет реализован, но вы не в казино, чтобы делать ставку наугад. Вы хотите совершить такую сделку, которая даст вам хорошие шансы на успех при любом варианте развития событий.

Маркет-ордер необходим прежде всего для экстренного закрытия вашей торговой позиции. Не важно, длинной или короткой. Сделка по рынку нужна, когда ее цель — закрытие позиции — оправдывает использование средства, не дающего вам ценовых гарантий.