Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
Читайте в приложениях:
Книга доступна в премиум-подписке
71 уже добавил
Оценка читателей
4.0

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.

Читать книгу «Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Лучшая цитата
Для базового варианта дельта-нейтральной стратегии можно выделить три основных параметра, которые непосредственно влияют на состав и структуру портфеля. К ним относятся:
пороговое значение критерия, используемое для генериро­- вания сигналов на открытие позиций;
диапазон страйков, разрешенных для использования при построении комбинаций;
разрешенные временные серии опционов (определяющие период времени, остающийся до даты экспирации).
В мои цитаты Удалить из цитат
  • Финансы
  • Правообладатель: Альпина Диджитал
  • Дата написания: 2017
  • Год издания: 2017
  • ISBN (EAN): 9785961446746
  • Дата поступления: 1 марта 2017
  • Объем: (579,0 тыс. знаков)
    ● ● ● ● ● ●