Дягилева не пригласили стать членом религиозно-философского общества «Новый путь», основанного в ноябре 1901 года Мережковским, Гиппиус и Дмитрием Философовым. Дягилев был небезразличен к религиозной моде (в начале XX века Россия переживала очередную волну интереса к разного рода религиозным и духовным движениям,