Цитата из книги «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»

1. Возьмите историю сделок в данной рыночной системе. 2. Найдите оптимальное f, просмотрев различные значения f от 0 до 1. Оптимальное f соответствует наивысшему значению TWR. 3. После того как вы найдете f, возьмите корень N-й степени из TWR (N — общее количество сделок). Это и есть ваше среднее геометрическое для данной рыночной системы. Теперь можно использовать полученное среднее геометрическое, чтобы сравнивать эту систему с другими. Значение f подскажет вам, каким количеством контрактов торговать в данной рыночной системе.