Книга гениальная, перевод отвратительный, Вследствие этого ключевые моменты имеют искаженный смысл(((
- Главная
- Ценные бумаги, инвестиции
- ⭐️Ральф Винс
- 📚«Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Премиум
3.84
(19 оценок)
Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
381 печатная страница
Время чтения ≈ 10ч
2011 год
0+
Чтобы читать онлайн оформите подписку
Оцените книгу
О книге
Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля. Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.
читайте онлайн полную версию книги «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» автора Ральф Винс на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» где угодно даже без интернета.
Подробная информация
- Дата написания:
- 1 января 2011
- Объем:
- 685915
- Год издания:
- 2011
- ISBN (EAN):
- 9785961423938
- Переводчик:
- В. Ритман
- Время на чтение:
- 10 ч.
Жанры
Поделиться
геннадий федорченко
Оценил книгу
12 августа 2024
Поделиться
Не имеет значения, насколько хороша применяемая система и насколько эффективно вы проводите диверсификацию, вы все равно будете сталкиваться со значительными проигрышами. Причина этого не во взаимной корреляции ваших рыночных систем, поскольку бывают периоды, когда большинство или все рыночные системы портфеля работают против вас, когда, по вашему мнению, этого не должно происходить. Попробуйте найти портфель с пятилетними историческими данными, чтобы все торговые системы работали бы при оптимальном f и при этом максимальный убыток был бы менее 30%!
1. Возьмите историю сделок в данной рыночной системе.
2. Найдите оптимальное f, просмотрев различные значения f от 0 до 1. Оптимальное f соответствует наивысшему значению TWR.
3. После того как вы найдете f, возьмите корень N-й степени из TWR (N — общее количество сделок). Это и есть ваше среднее геометрическое для данной рыночной системы. Теперь можно использовать полученное среднее геометрическое, чтобы сравнивать эту систему с другими. Значение f подскажет вам, каким количеством контрактов торговать в данной рыночной системе.
Если вы знаете, что обладаете преимуществом при N ставках, но не знаете, какие из этих N будут выигрышами (и на какую сумму), а какие из них будут проигрышами (и на какую сумму), то лучше всего на большом отрезке времени рисковать одной и той же долей вашего счета. Этот метод, основанный на использовании фиксированной доли вашего счета, и является лучшей системой ставок.
Переводчик
Другие книги переводчика
О проекте
О подписке