Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от имевшего место 3 дня назад максимума к сегодняшнему минимуму. Это – Шаг 1. Шаг 2 – взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений, как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.