У Щукина была огромная коллекция: 256 полотен художников начала XX века, включая 27 картин Матисса, 16 – Гогена, 13 – Моне, 50 – Пикассо. Свое собрание он комментировал с иронией: «Одни сумасшедшие нарисовали, а другой купил». Это очень тонко его характеризует. Он был очень продвинутым зрителем, порой не понимал картины, которые покупал – но безумно хотел постичь их замысел. Иногда он закрывался наедине с холстом Гогена или Пикассо, а потом выходил в истерике, потому что не мог понять, что хотел сказать художник. При этом он не считал работу мазней. Он чувствовал гениальность картины, пытался вступить с ней в диалог и уловить именно то послание, которое хотел сделать автор.