Теперь регрессия. Это тоже базовая концепция из статистики, но в финансах у нее особенное предназначение. Разрабатывал ее тот же Карл Гаусс, рисуя линии через кучу точек на графике. Если отложить по оси x доходность по годам какой-нибудь компании, например, Майкрософта, а по оси y – доходность рынка, то мы получим много точек, по одной на каждый год.
И вот Гаусс говорит, давайте-ка проведем линию через эти точки. Линию, Карл! Назвал он ее линией регрессии. А провел он ее таким образом, чтобы минимизировать сумму расстояний от точек до этой линии. То есть квадратов расстояний.