Ключевой активной стратегией решено было использовать стратегию, основанную на оценке колл-опционов (call) «далеко вне денег» на индекс акций.
Опцион колл – это производный инструмент на индекс, значит, между ними есть очевидная логическая связь: ценообразование опциона каким-то образом отражает то, что происходит на базовом активе. Связь достаточно крепкая, но не слишком прямолинейная: опционы «далеко вне денег» порой весьма своеобразно отражают динамику индекса.