23febsale10

Опционы. Полный курс для профессионалов

Опционы. Полный курс для профессионалов
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
4.0

Книга кандидата экономических наук Саймона Вайна, члена правления АльфаБанка и руководителя Инвестиционнобанковского блока, служит источником уникальной информации для специалистов по срочным операциям на фондовом и валютном рынках. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе. Поэтому первое издание книги было опубликовано в США на английском языке и вошло в списки рекомендованной литературы ряда западных университетов, включая Кембридж. Важными особенностями книги являются ее практическая направленность и удобство восприятия: по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал.

Хотя книга написана прежде всего для профессионалов, ее с интересом прочтут начинающие работники банков, инвестиционных и страховых компаний, а также аспиранты и студенты финансовых вузов.

Оглавление
  • Предисловие
  • Введение
  • ЧАСТЬ I. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ
  • Глава 1. Основные понятия
  • Глава 2. Построение графиков опционов
  • Глава 3. Введение в опционные стратегии
  • Глава 4. Паритет опционов пут и колл
  • ЧАСТЬ II. ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
  • Глава 5. Базовые стратегии
  • Глава 6. Сложные опционные стратегии
  • Глава 7. Практические навыки построения стратегий
  • Глава 8. Дельта
  • Глава 9. Спреды
  • Глава 10. Использование опционов совместно с базовым активом
  • ЧАСТЬ III. ПАРАМЕТРЫ РИСКА ОПЦИОНОВ
  • Глава 11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма)
  • Глава 12. Волатильность
  • Глава 13. Вега
  • Глава 14. Тета
  • Глава 15. Гамма
  • Глава 16. Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий
  • Глава 17. Динамическое хеджирование опционов
  • Глава 18. Подведение итогов
  • Глава 19. Введение в экзотические опционы
  • Глава 20. Комбинированные опционные стратегии на базе экзотических опционов
  • ЧАСТЬ IV. ПОДДЕРЖАНИЕ РЫНКА (МАРКЕТМЕЙКИНГ)
  • Глава 21. Маркетмейкинг: ценовая поддержка рынка
  • Глава 22. Введение в управление портфелем опционов
  • ЧАСТЬ V. ХЕДЖИРОВАНИЕ — СНИЖЕНИЕ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ В БАЗОВЫЕ АКТИВЫ
  • Глава 23. Базовые принципы хеджирования опционами
  • Глава 24. Сложные стратегии хеджирования для инвесторов
  • Глава 25. Хеджирование: три проекции на стандартные стратегии
  • ЧАСТЬ VI. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
  • Глава 26. Форвардные и расчетные риски по сделкам спот, форвард и расчетный форвард
  • Глава 27. Кредитные риски опционных сделок
  • Глава 28. Кредитные риски опционных стратегий
  • Глава 29. Кредитные риски экзотических опционов
  • Глава 30. Кредитные риски комбинированных позиций: опцион-spot/forward
  • ЧАСТЬ VII. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ
  • Глава 31. Типичные ошибки контроля риска опционов
  • Глава 32. Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска
  • ЧАСТЬ VIII. ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ
  • Глава 33. Личностные факторы в оценке риска
  • Глава 34. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании
  • Глава 35. Проблемы со стандартными методами минимизации риска
  • Заключение
  • ПРИЛОЖЕНИЕ. МОДЕЛИРОВАНИЕ
  • Приложение I. Математические модели, лежащие в основе опционов
  • Приложение II. «Греки» — параметры, используемые в управлении портфелем
  • Приложение III. Американские опционы. Опционы на фьючерсы, валюты, сырье, акции и облигации
  • Библиография
  • Термины и определения