Похожую идею предложил Боллинджер (John Bollinger). Ег...➤ MyBook

Цитата из книги «Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений»

Похожую идею предложил Боллинджер (John Bollinger). Его «пояса» устанавливаются вокруг линий скользящих средних на основе дневной волатильности за период усреднения, т.е. стандартных отклонений за этот период. В отличие от предыдущего метода, этот предполагает использование «поясов» для более длительных периодов (стандартной считается двадцатидневная простая скользящая средняя). Теоретически в момент касания ценами «пояса» следует открывать позицию в расчете на разворот рынка в обратную сторону. Автору не удалось найти примеры использования этого метода на практике. Особенно плохо он работает в моменты возникновения тенденции. Также переоцененной автор считает идею, что чрезмерное сужение «пояса», означающее снижение волатильности, чередуется с ее «взрывами».
28 февраля 2018

Поделиться