ESET_NOD32

Российская банковская система в условиях кризиса

Российская банковская система в условиях кризиса
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Работа посвящена комплексному рассмотрению проблемы устойчивости российской банковской системы к макроэкономическим шокам. В исследовании приводится оценка масштаба возможных потерь российских банков в зависимости от реализации различных макроэкономических сценариев. На основе анализа международного опыта государственной антикризисной политики, тенденций развития банковской системы РФ предлагаются рекомендации по проведению государственной антикризисной политики в российском банковском секторе.

Книга может быть полезной для специалистов в области экономической политики, работников федеральных органов власти, представителей экспертного сообщества.

Читать книгу «Российская банковская система в условиях кризиса» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Лучшая цитата
Отметим, что в сложившейся сегодня ситуации есть и положительный момент: государство может использовать свои средства для стимулирования консолидации банковской системы и преодоления ее фрагментарности. Таким образом, из кризиса Россия может выйти с существенно более крепкой банковской системой, чем та, которую она имела до кризиса. Однако в программе антикризисных мер этому моменту пока еще не уделено достаточного внимания.
Анализ факторов системных рисков российского банковского сектора, а также моделирование изменения «качества» активов и пассивов, опирающееся на разработанные среднесрочные макроэкономические сценарии, позволили прийти к следующим основным выводам.
Во-первых, фактическая доля проблемной и безнадежной задолженности в ссудах к концу 2010 г. может достичь 19 %, что близко к показателям кризиса 1998 г. (17 %). При этом по итогам 2010 г. потери банков в результате невозврата части кредитов (в сценарии затяжного кризиса) могут достичь 3,4 % ВВП, что на 70 % больше потерь российских банков в 1998 г.
Во-вторых, благодаря возможности маскировки фактического качества кредитного портфеля, предоставляемой Указанием Центрального банка РФ № 2156-У, доля проблемной и безнадежной задолженности, отраженная в банковской отчетности, составит в инерционном сценарии «всего лишь» 14 %. Это в 1,6 раза выше ее уровня на начало IV квартала 2009 г.
В-третьих, с необходимостью срочных вливаний для выполнения требований к достаточности капитала столкнется группа банков, на которую приходится около 12 % активов системы. Примерно половину потребности в срочных вливаниях капитала формируют частные региональные банки.
В-четвертых, значительная группа банков (10 % активов банковской системы) может столкнуться с одновременным дефицитом собственного капитала и ликвидности. Это зона повышенного риска с точки зрения возникновения и распространения банковской паники.
В-пятых, объем средств, выделяемых государством на рекапитализацию банков, достаточен для решения проблемы нехватки капитала, но при условии сохранения послаблений по отношению к учету качества ссуд. Переход к отражению фактического качества ссуд потребует увеличения помощи государства примерно на 50 млрд руб.
В-шестых, необходимо изменение структуры господдержки капитализации банковского сектора: повышение роли субординированных кредитов Внешэкономбанка и участия Агенства по страхованию вкладов, уменьшение роли докапитализации путем внесения облигаций федерального займа (ОФЗ).
Оглавление
  • Введение
  • I. Анализ ситуации в российском банковском секторе, складывающейся по мере развития финансового кризиса
  • 1. Положение клиентов российских банков[1]
  • Инвесторы, вкладчики и кредиторы
  • Заемщики
  • 2. Источники средств российской банковской системы
  • Собственный капитал и долговые ценные бумаги
  • Кредиты Банка России и межбанковские кредиты
  • Депозиты
  • Иностранные средства
  • 3. Активы российской банковской системы
  • Кредитный портфель
  • Ценные бумаги
  • Требования к Банку России
  • Требования к иностранцам
  • 4. Соотношения между активами и пассивами
  • Чистые иностранные активы
  • Сальдо операций с Банком России
  • Ликвидность
  • Показатели кредитных рисков
  • 5. Прибыльность и банкротства российских банков
  • Прибыльность
  • Банкротства
  • 6. Меры по обеспечению устойчивости финансовой системы
  • 7. Выводы по разделу
  • II. Построение макроэкономических сценариев развития российской экономики
  • 1. Макроэкономические итоги реализации антикризисных мер Правительства и Центрального банка РФ в первом полугодии 2009 года и некоторые среднесрочные сценарии развития экономики на 2010–2012 годы
  • 2. Моделирование количественных параметров среднесрочных макроэкономических сценариев на период до 2012 года
  • Макроэкономическая модель
  • Расчеты по сценариям
  • III. Оценка потерь банковской системы
  • IV. Выводы и рекомендации по экономической политике
  • Рекапитализация и консолидация
  • Фондирование ресурсов и возобновление кредитования
  • Расчистка балансов
  • Регулирование и надзор
  • Приложение. Стилизованные балансы российских банков (млрд руб.)
  • Литература
  • Примечания