Цитата номер 9539688 из книги 📚 Лоран Жак «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG» — MyBook
image
  1. MyBook — Электронная библиотека
  2. Библиотека
  3. Лоран Жак
  4. Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
  5. Цитата из книги «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG»

Цитата из книги «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG»

Покупателю опциона важно понимать, как стоимость опциона реагирует на изменения спот-курса. Для покупателя опциона колл коэффициент (или коэффициент хеджирования) определяется как процентное изменение опционной премии при изменении курса на 1%
2 марта 2021

Поделиться