«Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG» читать онлайн книгу 📙 автора Лоран Жак на MyBook.ru
  1. MyBook — Электронная библиотека
  2. Библиотека
  3. Лоран Жак
  4. «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG»
Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Премиум

3.75 
(4 оценки)

Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG

369 печатных страниц

2017 год

12+

По подписке
549 руб.

Доступ ко всем книгам и аудиокнигам от 1 месяца

Первые 14 дней бесплатно
Оцените книгу
О книге

Книга о том, что сложность деривативов – это не более чем миф. Автор предлагает читателю «гранд-тур» по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга – не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху.

читайте онлайн полную версию книги «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG» автора Лоран Жак на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация

Дата написания: 

1 января 2010

Год издания: 

2017

ISBN (EAN): 

9785961451368

Дата поступления: 

7 февраля 2018

Объем: 

665174

Правообладатель
1 886 книг

Поделиться

Фактически сочетание опциона колл с нижним барьером (линия 1 на рис. 1) с продажей фьючерса на индекс DAX (линия 2) создавало опцион пут с нижним барьером
15 марта 2021

Поделиться

Турбоваррант. Турбоварранты — это опционы пут или колл на акции или фондовые индексы с дальними датами, стоимость которых при истечении срока зависит от «траектории движения». Это означает, что на момент истечения стоимость турбоварранта представляет собой функцию не только стоимости базового актива на этот момент, но и траектории цены базового актива на протяжении срока существования опциона. Значимым параметром является верхний или нижний барьер, при нарушении которого в течение срока существования турбоварранта его держатель теряет право на исполнение опциона в оставшийся период.
15 марта 2021

Поделиться

Цены опционов во многом зависят от волатильности базового актива, поэтому следует кратко упомянуть коэффициент . Он определяется как чувствительность опционной премии к изменению волатильности базового актива на 1%
2 марта 2021

Поделиться